Сравнение EPGAX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EPGAX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPGAX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A | -5.44% | 14.27% | 15.57% | 35.25% | -24.67% | 22.66% | 43.38% | 33.69% | -0.04% | 34.83% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EPGAX показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции EPGAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.41% против 16.95% соответственно.
EPGAX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 15.41%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPGAX и SCHG
EPGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
EPGAX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
EPGAX
SCHG
Сравнение EPGAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPGAX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.76 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 3.71 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPGAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.76 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.57 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.79 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между EPGAX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGAX и SCHG
Дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A | 0.66% | 0.62% | 0.00% | 0.56% | 2.26% | 12.86% | 12.06% | 9.56% | 7.10% | 12.35% | 6.39% | 2.37% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок EPGAX и SCHG
Максимальная просадка EPGAX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPGAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.20% | -34.59% | -28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -16.41% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -34.59% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.17% | -34.59% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -12.51% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -5.22% | -11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.84% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPGAX и SCHG
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPGAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 6.77% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 12.54% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 22.45% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 22.31% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 21.51% | -0.74% |