Сравнение EPGAX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EPGAX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPGAX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A | -5.44% | 14.27% | 15.57% | 35.25% | -24.67% | 22.66% | 43.38% | 33.69% | -0.04% | 34.83% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EPGAX показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции EPGAX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 15.41% против 16.97% соответственно.
EPGAX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 15.41%
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPGAX и MGK
EPGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
EPGAX vs. MGK — Ранг доходности на риск
EPGAX
MGK
Сравнение EPGAX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPGAX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 4.27 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPGAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.60 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EPGAX и MGK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGAX и MGK
Дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A | 0.66% | 0.62% | 0.00% | 0.56% | 2.26% | 12.86% | 12.06% | 9.56% | 7.10% | 12.35% | 6.39% | 2.37% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок EPGAX и MGK
Максимальная просадка EPGAX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPGAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.20% | -47.97% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -16.85% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -36.01% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.17% | -36.01% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -12.56% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -7.51% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.87% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPGAX и MGK
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPGAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 7.13% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 12.93% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 23.35% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 22.63% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 21.82% | -1.05% |