PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPGAX с KMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPGAX с KMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPGAX (Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while KMI (Kinder Morgan, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EPGAX returned 16.96%/yr vs 9.72%/yr for KMI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPGAX и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPGAX показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 22.90%. За последние 10 лет акции EPGAX превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 16.96% против 9.72% соответственно.

EPGAX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
10.27%
С начала года
11.60%
1 год
18.85%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.27%
10 лет*
16.96%

KMI

1 день
1.06%
1 месяц
3.50%
6 месяцев
23.26%
С начала года
22.90%
1 год
23.71%
3 года*
31.11%
5 лет*
19.89%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPGAX и KMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		11.60%14.27%15.57%35.25%-24.67%22.66%43.38%33.69%-0.04%34.83%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		22.90%4.74%64.42%4.10%21.23%23.75%-30.77%44.43%-11.18%-10.56%

Correlation

The correlation between EPGAX and KMI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2011 г.

0.35

The correlation between EPGAX and KMI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Kinder Morgan, Inc.

Часто сравнивают с EPGAX:
EPGAX с FAGAXEPGAX с FKDNXEPGAX с AGTHXEPGAX с FXAIXEPGAX с TRRDXEPGAX с SPYEPGAX с FBGRX
Часто сравнивают с KMI:
KMI с ETKMI с WMBKMI с OKEKMI с PAAKMI с NFGKMI с NGGKMI с LUMN

Доходность на риск

EPGAX vs. KMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGAX
Ранг доходности на риск EPGAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
KMI
Ранг доходности на риск KMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGAX c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPGAXKMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.18

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.65

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.36

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

5.38

-0.02

EPGAX vs. KMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGAX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMI равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGAX и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPGAX и KMI

Максимальная просадка EPGAX за все время составила -63.20%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и KMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPGAXKMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.20%

-72.70%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-10.08%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.60%

-18.40%

-12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-20.31%

-10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.17%

-55.13%

+23.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-3.36%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.20%

-31.90%

+15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.42%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGAX и KMI

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPGAXKMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.56%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

14.53%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

20.25%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

22.46%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

27.53%

-6.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGAX и KMI

Дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности KMI в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		0.56%0.62%0.00%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%2.37%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		5.44%4.24%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%

Часто задаваемые вопросы

EPGAX and KMI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPGAX has higher volatility (6.72%) compared to KMI (5.56%). In terms of maximum drawdown, EPGAX dropped -63.20% vs KMI's -72.70%.

KMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPGAX и KMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор