PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPEM с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPEM с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. EPEM is actively managed, while USL is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности EPEM и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%.

EPEM

1 день
-0.80%
1 месяц
4.68%
С начала года
28.50%
6 месяцев
31.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPEM и USL

2026 (YTD)2025
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		28.50%20.76%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-3.10%

Correlation

The correlation between EPEM and USL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

-0.22

Сравнение распределения секторов EPEM и USL

Секторы
EPEM
USL

Технологии

39.4%

-

Финансовые услуги

22.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Сырьевые материалы

6.5%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Энергетика

3.6%

-

Промышленность

3.1%

-

Здравоохранение

2.1%

-

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EPEM
39.4%
USL

-

Финансовые услуги

EPEM
22.7%
USL
4.5%

Потребительский циклический сектор

EPEM
8.5%
USL

-

Потребительский защитный сектор

EPEM
7.0%
USL

-

Сырьевые материалы

EPEM
6.5%
USL

-

Коммуникационные услуги

EPEM
6.0%
USL

-

Энергетика

EPEM
3.6%
USL

-

Промышленность

EPEM
3.1%
USL

-

Здравоохранение

EPEM
2.1%
USL

-

Недвижимость

EPEM
1.3%
USL

-

Коммунальные услуги

EPEM

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Equity ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с HAPIEPEM с SIFIEPEM с DFEVEPEM с MEDIEPEM с EMEQEPEM с XC
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

EPEM vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPEM
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPEM c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EPEM vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPEMUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.99

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.88

0.01

+2.88

Просадки

Сравнение просадок EPEM и USL

Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPEMUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-89.06%

+75.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-39.10%

+36.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-61.45%

+59.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EPEM и USL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPEMUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

28.59%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

30.09%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

32.34%

-12.98%

Сравнение комиссий EPEM и USL

EPEM берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPEM и USL

Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.85%3.66%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPEM and USL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EPEM is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EPEM is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

EPEM has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for USL.

EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Harbor and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.88% for USL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPEM и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор