PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPEM с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPEM с OSEA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and OSEA (Harbor International Compounders ETF) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EPEM returned 44.02% vs 4.69% for OSEA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.55%/yr for OSEA.

Доходность

Сравнение доходности EPEM и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPEM показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью -1.16%.

EPEM

1 день
-0.40%
1 месяц
0.78%
С начала года
23.73%
6 месяцев
25.59%
1 год
44.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
0.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-1.16%
1 год
4.69%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPEM и OSEA

2026 (YTD)2025
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		23.73%20.73%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-1.16%5.37%

Correlation

The correlation between EPEM and OSEA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.73

The correlation between EPEM and OSEA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPEM и OSEA

Секторы
EPEM
OSEA

Технологии

42.1%
22.7%

Финансовые услуги

22.1%
16.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
10.0%

Сырьевые материалы

6.0%
5.8%

Коммуникационные услуги

5.6%
6.5%

Энергетика

3.2%

-

Промышленность

2.5%
20.5%

Здравоохранение

1.8%
9.8%

Недвижимость

1.2%

-

Коммунальные услуги

-

3.5%

Технологии

EPEM
42.1%
OSEA
22.7%

Финансовые услуги

EPEM
22.1%
OSEA
16.1%

Потребительский циклический сектор

EPEM
9.3%
OSEA
11.5%

Потребительский защитный сектор

EPEM
6.2%
OSEA
10.0%

Сырьевые материалы

EPEM
6.0%
OSEA
5.8%

Коммуникационные услуги

EPEM
5.6%
OSEA
6.5%

Энергетика

EPEM
3.2%
OSEA

-

Промышленность

EPEM
2.5%
OSEA
20.5%

Здравоохранение

EPEM
1.8%
OSEA
9.8%

Недвижимость

EPEM
1.2%
OSEA

-

Коммунальные услуги

EPEM

-

OSEA
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Equity ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с HAPIEPEM с SIFIEPEM с DFEVEPEM с EMEQEPEM с AVEEEPEM с XCEPEM с MEDI
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMI

Доходность на риск

EPEM vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPEM
Ранг доходности на риск EPEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPEM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPEM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPEM c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPEMOSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.30

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.53

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.06

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

0.43

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

1.47

+10.50

EPEM vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPEM на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPEM и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPEM и OSEA

Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и OSEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPEMOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-18.14%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-11.08%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-4.90%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-3.82%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.21%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EPEM и OSEA

Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Harbor International Compounders ETF (OSEA) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что EPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPEMOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

5.09%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

12.72%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

15.60%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

16.67%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

16.67%

+4.21%

Сравнение комиссий EPEM и OSEA

EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии OSEA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPEM и OSEA

Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности OSEA в 1.26%

ПозицияTTM2025202420232022
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.96%3.66%0.00%0.00%0.00%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.26%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы

EPEM and OSEA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPEM has higher volatility (10.68%) compared to OSEA (5.09%). In terms of maximum drawdown, EPEM dropped -13.27% vs OSEA's -18.14%.

On 1-year performance, EPEM leads with 44.02% vs 4.69% for OSEA. On fees, OSEA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OSEA has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPEM has performed better with a 44.02% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSEA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

EPEM has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.26% for OSEA.

EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while OSEA is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.55% for OSEA.

EPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPEM и OSEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор