Сравнение EPEM с XC
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. EPEM is actively managed, while XC is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.32%/yr for XC.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и XC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 29.54%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -3.47%.
EPEM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 29.54%
- 6 месяцев
- 31.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.47%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPEM и XC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 29.54% | 20.76% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -3.47% | 10.57% |
Correlation
The correlation between EPEM and XC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение распределения секторов EPEM и XC
Секторы
EPEM
XC
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Промышленность
Здравоохранение
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Технологии
EPEM
XC
Финансовые услуги
EPEM
XC
Потребительский циклический сектор
EPEM
XC
Потребительский защитный сектор
EPEM
XC
Сырьевые материалы
EPEM
XC
Коммуникационные услуги
EPEM
XC
Энергетика
EPEM
XC
Промышленность
EPEM
XC
Здравоохранение
EPEM
XC
Недвижимость
EPEM
XC
Коммунальные услуги
EPEM
-
XC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. XC — Ранг доходности на риск
EPEM
XC
Сравнение EPEM c XC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPEM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.96 | 0.71 | +2.25 |
Просадки
Сравнение просадок EPEM и XC
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и XC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -20.97% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -9.35% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -4.12% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и XC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 14.78% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 15.87% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 15.87% | +3.50% |
Сравнение комиссий EPEM и XC
EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и XC
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности XC в 12.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.83% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.41% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and XC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.
XC has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 2.83% for EPEM.
They also come from different issuers: Harbor and WisdomTree. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.32% for XC.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и XC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор