PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPEM с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPEM с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности EPEM и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 14.52%.

EPEM

1 день
-0.80%
1 месяц
4.68%
С начала года
28.50%
6 месяцев
31.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPEM и AVEE

2026 (YTD)2025
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		28.50%20.76%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%9.48%

Correlation

The correlation between EPEM and AVEE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов EPEM и AVEE

Секторы
EPEM
AVEE

Технологии

39.4%
22.5%

Финансовые услуги

22.7%
9.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
11.3%

Потребительский защитный сектор

7.0%
5.4%

Сырьевые материалы

6.5%
9.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
2.8%

Энергетика

3.6%
2.2%

Промышленность

3.1%
18.2%

Здравоохранение

2.1%
6.9%

Недвижимость

1.3%
4.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

EPEM
39.4%
AVEE
22.5%

Финансовые услуги

EPEM
22.7%
AVEE
9.3%

Потребительский циклический сектор

EPEM
8.5%
AVEE
11.3%

Потребительский защитный сектор

EPEM
7.0%
AVEE
5.4%

Сырьевые материалы

EPEM
6.5%
AVEE
9.5%

Коммуникационные услуги

EPEM
6.0%
AVEE
2.8%

Энергетика

EPEM
3.6%
AVEE
2.2%

Промышленность

EPEM
3.1%
AVEE
18.2%

Здравоохранение

EPEM
2.1%
AVEE
6.9%

Недвижимость

EPEM
1.3%
AVEE
4.2%

Коммунальные услуги

EPEM

-

AVEE
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с HAPIEPEM с SIFIEPEM с DFEVEPEM с MEDIEPEM с EMEQEPEM с XC
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

EPEM vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPEM
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPEM c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EPEM vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPEMAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.88

1.07

+1.82

Просадки

Сравнение просадок EPEM и AVEE

Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPEMAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-20.21%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-1.97%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-3.67%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EPEM и AVEE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPEMAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

16.75%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

16.61%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

16.61%

+2.75%

Сравнение комиссий EPEM и AVEE

EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPEM и AVEE

Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.85%3.66%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPEM and AVEE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

EPEM has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.02% for AVEE.

They also come from different issuers: Harbor and Avantis. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.42% for AVEE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPEM и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор