PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPEM с SIFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPEM с SIFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.50%/yr for SIFI.

Доходность

Сравнение доходности EPEM и SIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью 1.21%.

EPEM

1 день
-0.80%
1 месяц
4.68%
С начала года
28.50%
6 месяцев
31.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIFI

1 день
0.09%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.88%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPEM и SIFI

2026 (YTD)2025
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		28.50%20.76%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		1.21%5.92%

Correlation

The correlation between EPEM and SIFI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов EPEM и SIFI

Секторы
EPEM
SIFI

Технологии

39.4%
15.7%

Финансовые услуги

22.7%
4.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
11.8%

Потребительский защитный сектор

7.0%
2.9%

Сырьевые материалы

6.5%
0.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.0%

Энергетика

3.6%
7.9%

Промышленность

3.1%
16.2%

Здравоохранение

2.1%
3.9%

Недвижимость

1.3%
4.8%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

EPEM
39.4%
SIFI
15.7%

Финансовые услуги

EPEM
22.7%
SIFI
4.4%

Потребительский циклический сектор

EPEM
8.5%
SIFI
11.8%

Потребительский защитный сектор

EPEM
7.0%
SIFI
2.9%

Сырьевые материалы

EPEM
6.5%
SIFI
0.7%

Коммуникационные услуги

EPEM
6.0%
SIFI
3.0%

Энергетика

EPEM
3.6%
SIFI
7.9%

Промышленность

EPEM
3.1%
SIFI
16.2%

Здравоохранение

EPEM
2.1%
SIFI
3.9%

Недвижимость

EPEM
1.3%
SIFI
4.8%

Коммунальные услуги

EPEM

-

SIFI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Equity ETF

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с HAPIEPEM с DFEVEPEM с MEDIEPEM с EMEQEPEM с XCEPEM с AVEE
Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с HAPSSIFI с MUSISIFI с CGMSSIFI с AINPSIFI с FLXRSIFI с PSQO

Доходность на риск

EPEM vs. SIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPEM
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPEM c SIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EPEM vs. SIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPEMSIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.88

0.47

+2.41

Просадки

Сравнение просадок EPEM и SIFI

Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и SIFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPEMSIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-14.68%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.11%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-4.82%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EPEM и SIFI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPEMSIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

3.39%

+15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

4.93%

+14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

4.93%

+14.43%

Сравнение комиссий EPEM и SIFI

EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SIFI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPEM и SIFI

Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SIFI в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.85%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.44%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%

Часто задаваемые вопросы

EPEM and SIFI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SIFI is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SIFI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

SIFI has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 2.85% for EPEM.

EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SIFI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.50% for SIFI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPEM и SIFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор