PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPEM с HAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPEM с HAPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index. EPEM is actively managed, while HAPI is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.35%/yr for HAPI.

Доходность

Сравнение доходности EPEM и HAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPEM показывает доходность 29.54%, что значительно выше, чем у HAPI с доходностью 9.80%.

EPEM

1 день
-1.69%
1 месяц
7.99%
С начала года
29.54%
6 месяцев
31.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPI

1 день
0.94%
1 месяц
4.05%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.60%
1 год
23.71%
3 года*
22.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPEM и HAPI

2026 (YTD)2025
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		29.54%20.76%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		9.80%13.00%

Correlation

The correlation between EPEM and HAPI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов EPEM и HAPI

Секторы
EPEM
HAPI

Технологии

39.4%
31.8%

Финансовые услуги

22.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.7%

Потребительский защитный сектор

7.0%
5.8%

Сырьевые материалы

6.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
16.0%

Энергетика

3.6%
3.1%

Промышленность

3.1%
8.5%

Здравоохранение

2.1%
7.9%

Недвижимость

1.3%
1.5%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

EPEM
39.4%
HAPI
31.8%

Финансовые услуги

EPEM
22.7%
HAPI
11.6%

Потребительский циклический сектор

EPEM
8.5%
HAPI
9.7%

Потребительский защитный сектор

EPEM
7.0%
HAPI
5.8%

Сырьевые материалы

EPEM
6.5%
HAPI
1.4%

Коммуникационные услуги

EPEM
6.0%
HAPI
16.0%

Энергетика

EPEM
3.6%
HAPI
3.1%

Промышленность

EPEM
3.1%
HAPI
8.5%

Здравоохранение

EPEM
2.1%
HAPI
7.9%

Недвижимость

EPEM
1.3%
HAPI
1.5%

Коммунальные услуги

EPEM

-

HAPI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Equity ETF

Harbor Corporate Culture ETF

Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с SIFIEPEM с DFEVEPEM с MEDIEPEM с EMEQEPEM с XCEPEM с AVEE
Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с FSELXHAPI с BDGSHAPI с FXAIXHAPI с QQQHAPI с CGDV

Доходность на риск

EPEM vs. HAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPEM
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPEM c HAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EPEM vs. HAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPEMHAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.96

1.61

+1.35

Просадки

Сравнение просадок EPEM и HAPI

Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки HAPI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и HAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPEMHAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-19.46%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.12%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

0.00%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-2.02%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EPEM и HAPI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPEMHAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

11.50%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

15.60%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

15.60%

+3.77%

Сравнение комиссий EPEM и HAPI

EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HAPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPEM и HAPI

Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности HAPI в 0.79%

ПозицияTTM2025202420232022
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.83%3.66%0.00%0.00%0.00%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.79%0.87%0.21%1.21%0.29%

Часто задаваемые вопросы

EPEM and HAPI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

EPEM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.79% for HAPI.

EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while HAPI is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.35% for HAPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPEM и HAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор