Сравнение EPEM с DFEV
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и DFEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPEM показывает доходность 29.54%, а DFEV немного ниже – 29.46%.
EPEM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 29.54%
- 6 месяцев
- 31.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEV
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 29.46%
- 6 месяцев
- 32.40%
- 1 год
- 57.15%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPEM и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 29.54% | 20.76% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 29.46% | 19.88% |
Correlation
The correlation between EPEM and DFEV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение распределения секторов EPEM и DFEV
Секторы
EPEM
DFEV
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Промышленность
Здравоохранение
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Технологии
EPEM
DFEV
Финансовые услуги
EPEM
DFEV
Потребительский циклический сектор
EPEM
DFEV
Потребительский защитный сектор
EPEM
DFEV
Сырьевые материалы
EPEM
DFEV
Коммуникационные услуги
EPEM
DFEV
Энергетика
EPEM
DFEV
Промышленность
EPEM
DFEV
Здравоохранение
EPEM
DFEV
Недвижимость
EPEM
DFEV
Коммунальные услуги
EPEM
-
DFEV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. DFEV — Ранг доходности на риск
EPEM
DFEV
Сравнение EPEM c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPEM | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.96 | 1.11 | +1.85 |
Просадки
Сравнение просадок EPEM и DFEV
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и DFEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -18.49% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.36% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -4.65% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и DFEV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 17.31% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 16.42% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 16.42% | +2.95% |
Сравнение комиссий EPEM и DFEV
EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и DFEV
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности DFEV в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.02% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.83% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and DFEV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.
EPEM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.02% for DFEV.
They also come from different issuers: Harbor and Dimensional. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.43% for DFEV.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и DFEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор