Сравнение EPEM с STXE
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EPEM is actively managed, while STXE is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.32%/yr for STXE.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и STXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 45.45%.
EPEM
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 31.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 45.45%
- 6 месяцев
- 50.83%
- 1 год
- 80.14%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPEM и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 28.50% | 20.76% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 45.45% | 22.86% |
Correlation
The correlation between EPEM and STXE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение распределения секторов EPEM и STXE
Секторы
EPEM
STXE
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Промышленность
Здравоохранение
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Технологии
EPEM
STXE
Финансовые услуги
EPEM
STXE
Потребительский циклический сектор
EPEM
STXE
Потребительский защитный сектор
EPEM
STXE
Сырьевые материалы
EPEM
STXE
Коммуникационные услуги
EPEM
STXE
Энергетика
EPEM
STXE
Промышленность
EPEM
STXE
Здравоохранение
EPEM
STXE
Недвижимость
EPEM
STXE
Коммунальные услуги
EPEM
-
STXE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. STXE — Ранг доходности на риск
EPEM
STXE
Сравнение EPEM c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPEM | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 1.54 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок EPEM и STXE
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и STXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -18.92% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.24% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -3.71% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и STXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 22.99% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 17.69% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 17.69% | +1.67% |
Сравнение комиссий EPEM и STXE
EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и STXE
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности STXE в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 3.66% | 0.00% | 0.00% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.85% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and STXE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.
EPEM has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.85% for STXE.
They also come from different issuers: Harbor and Strive. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.32% for STXE.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и STXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор