PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPEM с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPEM с SPEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EPEM is actively managed, while SPEM is passively managed. Over the past year, EPEM returned 44.76% vs 23.06% for SPEM. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.07%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности EPEM и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPEM показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 11.99%.

EPEM

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
14.85%
С начала года
26.55%
1 год
44.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.82%

SPEM

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
6.72%
С начала года
11.99%
1 год
23.06%
3 года*
16.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.48%
Всё время*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPEM

Harbor Emerging Markets Equity ETF
$3.43K$12.08K$5.33K

SPEM

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
$97.11M$108.54M$119.55M

Сравнение доходности по годам EPEM и SPEM

2026 (YTD)2025
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		26.55%20.73%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		11.99%15.71%

Correlation

The correlation between EPEM and SPEM is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.92

The correlation between EPEM and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPEM и SPEM

Секторы
EPEM
SPEM

Технологии

42.3%
32.7%

Финансовые услуги

23.9%
19.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.7%

Сырьевые материалы

5.4%
7.7%

Коммуникационные услуги

5.3%
6.6%

Энергетика

3.1%
3.8%

Промышленность

2.7%
8.3%

Здравоохранение

1.7%
3.9%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

EPEM
42.3%
SPEM
32.7%

Финансовые услуги

EPEM
23.9%
SPEM
19.9%

Потребительский циклический сектор

EPEM
8.3%
SPEM
8.9%

Потребительский защитный сектор

EPEM
6.2%
SPEM
3.7%

Сырьевые материалы

EPEM
5.4%
SPEM
7.7%

Коммуникационные услуги

EPEM
5.3%
SPEM
6.6%

Энергетика

EPEM
3.1%
SPEM
3.8%

Промышленность

EPEM
2.7%
SPEM
8.3%

Здравоохранение

EPEM
1.7%
SPEM
3.9%

Недвижимость

EPEM
1.1%
SPEM
1.8%

Коммунальные услуги

EPEM

-

SPEM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Equity ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с HAPIEPEM с SIFIEPEM с MEDIEPEM с XCEPEM с AVEEEPEM с DFEV
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMCRSPEM с BKEMSPEM с EMGF

Доходность на риск

EPEM vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EPEM
Ранг доходности на риск EPEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EPEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPEMSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.30

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.84

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.04

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

6.71

+3.92

EPEM vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPEM на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPEM и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPEM и SPEM

Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPEMSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-64.41%

+51.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-11.36%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-2.32%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-14.65%

+12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.45%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EPEM и SPEM

Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что EPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPEMSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.37%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

15.37%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

17.75%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

17.38%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

18.81%

+2.35%

Сравнение комиссий EPEM и SPEM

EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPEM и SPEM

Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SPEM в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.90%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.50%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EPEM and SPEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPEM has higher volatility (6.57%) compared to SPEM (5.37%). In terms of maximum drawdown, EPEM dropped -13.27% vs SPEM's -64.41%.

On 1-year performance, EPEM leads with 44.76% vs 23.06% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPEM has performed better with a 44.76% return vs 23.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

EPEM has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.50% for SPEM.

They also come from different issuers: Harbor and State Street. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.07% for SPEM.

EPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPEM и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор