PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPEM с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPEM с PIE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Harbor, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. EPEM is actively managed, while PIE is passively managed. Over the past year, EPEM returned 44.76% vs 49.64% for PIE. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности EPEM и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPEM показывает доходность 26.55%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 36.54%.

EPEM

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
14.85%
С начала года
26.55%
1 год
44.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.82%

PIE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.72%
6 месяцев
24.43%
С начала года
36.54%
1 год
49.64%
3 года*
21.10%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.34%
Всё время*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPEM

Harbor Emerging Markets Equity ETF
$3.43K$12.08K$5.33K

PIE

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
$2.19M$4.18M$2.90M

Сравнение доходности по годам EPEM и PIE

2026 (YTD)2025
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		26.55%20.73%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		36.54%21.08%

Correlation

The correlation between EPEM and PIE is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.77

The correlation between EPEM and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPEM и PIE

Секторы
EPEM
PIE

Технологии

42.3%
52.7%

Финансовые услуги

23.9%
14.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
0.2%

Сырьевые материалы

5.4%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.3%
1.3%

Энергетика

3.1%
3.7%

Промышленность

2.7%
15.3%

Здравоохранение

1.7%
3.2%

Недвижимость

1.1%
3.5%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

EPEM
42.3%
PIE
52.7%

Финансовые услуги

EPEM
23.9%
PIE
14.6%

Потребительский циклический сектор

EPEM
8.3%
PIE
1.5%

Потребительский защитный сектор

EPEM
6.2%
PIE
0.2%

Сырьевые материалы

EPEM
5.4%
PIE
2.9%

Коммуникационные услуги

EPEM
5.3%
PIE
1.3%

Энергетика

EPEM
3.1%
PIE
3.7%

Промышленность

EPEM
2.7%
PIE
15.3%

Здравоохранение

EPEM
1.7%
PIE
3.2%

Недвижимость

EPEM
1.1%
PIE
3.5%

Коммунальные услуги

EPEM

-

PIE
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Equity ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с HAPIEPEM с SIFIEPEM с MEDIEPEM с XCEPEM с AVEEEPEM с DFEV
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с FRDMPIE с AVES

Доходность на риск

EPEM vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EPEM
Ранг доходности на риск EPEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EPEM c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPEMPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.82

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.29

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.89

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

11.36

-0.74

EPEM vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPEM на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPEM и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPEM и PIE

Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPEMPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-72.98%

+59.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-17.26%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-6.59%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-25.90%

+23.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.38%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EPEM и PIE

Текущая волатильность для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) составляет 6.57%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что EPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPEMPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

12.04%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

24.33%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

27.47%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

21.44%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

21.91%

-0.75%

Сравнение комиссий EPEM и PIE

EPEM берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPEM и PIE

Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности PIE в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.90%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.77%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

EPEM and PIE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (12.04%) compared to EPEM (6.57%). In terms of maximum drawdown, EPEM dropped -13.27% vs PIE's -72.98%.

On 1-year performance, PIE leads with 49.64% vs 44.76% for EPEM. On fees, EPEM is cheaper at 0.84% per year. On volatility, EPEM has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIE has performed better with a 49.64% return vs 44.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPEM is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

EPEM has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.77% for PIE.

EPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.90% for PIE.

EPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPEM и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор