PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPEM с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPEM с HEEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EPEM is actively managed, while HEEM is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.

Доходность

Сравнение доходности EPEM и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPEM показывает доходность 28.50%, а HEEM немного ниже – 28.24%.

EPEM

1 день
-0.80%
1 месяц
4.68%
С начала года
28.50%
6 месяцев
31.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEEM

1 день
-1.54%
1 месяц
6.59%
С начала года
28.24%
6 месяцев
30.05%
1 год
59.73%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPEM и HEEM

2026 (YTD)2025
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		28.50%20.76%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		28.24%24.43%

Correlation

The correlation between EPEM and HEEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов EPEM и HEEM

Секторы
EPEM
HEEM

Технологии

39.4%
37.0%

Финансовые услуги

22.7%
19.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.6%

Потребительский защитный сектор

7.0%
3.0%

Сырьевые материалы

6.5%
6.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.9%

Энергетика

3.6%
4.0%

Промышленность

3.1%
7.5%

Здравоохранение

2.1%
2.9%

Недвижимость

1.3%
1.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

EPEM
39.4%
HEEM
37.0%

Финансовые услуги

EPEM
22.7%
HEEM
19.4%

Потребительский циклический сектор

EPEM
8.5%
HEEM
9.6%

Потребительский защитный сектор

EPEM
7.0%
HEEM
3.0%

Сырьевые материалы

EPEM
6.5%
HEEM
6.5%

Коммуникационные услуги

EPEM
6.0%
HEEM
6.9%

Энергетика

EPEM
3.6%
HEEM
4.0%

Промышленность

EPEM
3.1%
HEEM
7.5%

Здравоохранение

EPEM
2.1%
HEEM
2.9%

Недвижимость

EPEM
1.3%
HEEM
1.1%

Коммунальные услуги

EPEM

-

HEEM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Equity ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с HAPIEPEM с SIFIEPEM с DFEVEPEM с MEDIEPEM с EMEQEPEM с XC
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI

Доходность на риск

EPEM vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPEM
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPEM c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EPEM vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPEMHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.88

0.49

+2.40

Просадки

Сравнение просадок EPEM и HEEM

Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и HEEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPEMHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-33.53%

+20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-2.16%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-11.13%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EPEM и HEEM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPEMHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

17.75%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

17.02%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

17.97%

+1.39%

Сравнение комиссий EPEM и HEEM

EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPEM и HEEM

Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности HEEM в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.85%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.10%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Часто задаваемые вопросы

EPEM and HEEM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEEM is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

HEEM has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.85% for EPEM.

They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.72% for HEEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPEM и HEEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор