PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPEM с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPEM с HEEM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EPEM is actively managed, while HEEM is passively managed. Over the past year, EPEM returned 43.86% vs 53.35% for HEEM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.

Доходность

Сравнение доходности EPEM и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPEM показывает доходность 23.82%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 27.33%.

EPEM

1 день
0.07%
1 месяц
-2.65%
С начала года
23.82%
6 месяцев
25.68%
1 год
43.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEEM

1 день
1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
27.33%
6 месяцев
28.07%
1 год
53.35%
3 года*
25.96%
5 лет*
9.88%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPEM и HEEM

2026 (YTD)2025
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		23.82%20.73%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		27.33%24.56%

Correlation

The correlation between EPEM and HEEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.90

The correlation between EPEM and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPEM и HEEM

Секторы
EPEM
HEEM

Технологии

42.1%
43.9%

Финансовые услуги

22.1%
18.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
2.6%

Сырьевые материалы

6.0%
5.8%

Коммуникационные услуги

5.6%
6.0%

Энергетика

3.2%
3.3%

Промышленность

2.5%
5.9%

Здравоохранение

1.8%
2.4%

Недвижимость

1.2%
0.9%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

EPEM
42.1%
HEEM
43.9%

Финансовые услуги

EPEM
22.1%
HEEM
18.2%

Потребительский циклический сектор

EPEM
9.3%
HEEM
7.7%

Потребительский защитный сектор

EPEM
6.2%
HEEM
2.6%

Сырьевые материалы

EPEM
6.0%
HEEM
5.8%

Коммуникационные услуги

EPEM
5.6%
HEEM
6.0%

Энергетика

EPEM
3.2%
HEEM
3.3%

Промышленность

EPEM
2.5%
HEEM
5.9%

Здравоохранение

EPEM
1.8%
HEEM
2.4%

Недвижимость

EPEM
1.2%
HEEM
0.9%

Коммунальные услуги

EPEM

-

HEEM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Equity ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с HAPIEPEM с SIFIEPEM с DFEVEPEM с EMEQEPEM с MEDIEPEM с XC
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI

Доходность на риск

EPEM vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPEM
Ранг доходности на риск EPEM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPEM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPEM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPEM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPEM c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPEMHEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.62

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.30

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

4.95

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

18.26

-6.40

EPEM vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPEM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEEM равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPEM и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPEM и HEEM

Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и HEEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPEMHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-33.53%

+20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-10.83%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-4.45%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-11.10%

+8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.93%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EPEM и HEEM

Текущая волатильность для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) составляет 10.03%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что EPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPEMHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

11.43%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

18.67%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

20.48%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

17.65%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

18.20%

+2.64%

Сравнение комиссий EPEM и HEEM

EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPEM и HEEM

Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности HEEM в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.96%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.12%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Часто задаваемые вопросы

EPEM and HEEM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEEM has higher volatility (11.43%) compared to EPEM (10.03%). In terms of maximum drawdown, EPEM dropped -13.27% vs HEEM's -33.53%.

On 1-year performance, HEEM leads with 53.35% vs 43.86% for EPEM. On fees, HEEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, EPEM has been the lower-risk option at 10.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEEM has performed better with a 53.35% return vs 43.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

HEEM has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.96% for EPEM.

They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.72% for HEEM.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPEM и HEEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор