Сравнение EPEM с EMSF
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и EMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 44.97%.
EPEM
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 31.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMSF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 44.97%
- 6 месяцев
- 40.31%
- 1 год
- 60.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPEM и EMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 28.50% | 20.76% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 44.97% | 10.35% |
Correlation
The correlation between EPEM and EMSF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение распределения секторов EPEM и EMSF
Секторы
EPEM
EMSF
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Промышленность
Здравоохранение
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Технологии
EPEM
EMSF
Финансовые услуги
EPEM
EMSF
Потребительский циклический сектор
EPEM
EMSF
Потребительский защитный сектор
EPEM
EMSF
Сырьевые материалы
EPEM
EMSF
-
Коммуникационные услуги
EPEM
EMSF
Энергетика
EPEM
EMSF
-
Промышленность
EPEM
EMSF
Здравоохранение
EPEM
EMSF
Недвижимость
EPEM
EMSF
Коммунальные услуги
EPEM
-
EMSF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. EMSF — Ранг доходности на риск
EPEM
EMSF
Сравнение EPEM c EMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPEM | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 0.97 | +1.91 |
Просадки
Сравнение просадок EPEM и EMSF
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и EMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -24.75% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.35% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -5.72% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и EMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 25.35% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 22.73% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 22.73% | -3.37% |
Сравнение комиссий EPEM и EMSF
EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии EMSF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и EMSF
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности EMSF в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.30% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 3.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EPEM and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EMSF is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMSF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.
EPEM has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.30% for EMSF.
They also come from different issuers: Harbor and Matthews. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.79% for EMSF.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и EMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор