Сравнение EPEM с EEMS
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EPEM is actively managed, while EEMS is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и EEMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 15.19%.
EPEM
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 31.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEMS
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 17.20%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам EPEM и EEMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 28.50% | 20.76% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 15.19% | 11.40% |
Correlation
The correlation between EPEM and EEMS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение распределения секторов EPEM и EEMS
Секторы
EPEM
EEMS
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Промышленность
Здравоохранение
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Технологии
EPEM
EEMS
Финансовые услуги
EPEM
EEMS
Потребительский циклический сектор
EPEM
EEMS
Потребительский защитный сектор
EPEM
EEMS
Сырьевые материалы
EPEM
EEMS
Коммуникационные услуги
EPEM
EEMS
Энергетика
EPEM
EEMS
Промышленность
EPEM
EEMS
Здравоохранение
EPEM
EEMS
Недвижимость
EPEM
EEMS
Коммунальные услуги
EPEM
-
EEMS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. EEMS — Ранг доходности на риск
EPEM
EEMS
Сравнение EPEM c EEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPEM | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 0.32 | +2.56 |
Просадки
Сравнение просадок EPEM и EEMS
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и EEMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -48.89% | +35.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.93% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -10.50% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и EEMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 17.30% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 16.06% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 17.99% | +1.37% |
Сравнение комиссий EPEM и EEMS
EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и EEMS
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности EEMS в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.68% | 3.09% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and EEMS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEMS is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEMS is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.
EPEM has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.68% for EEMS.
They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.73% for EEMS.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и EEMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор