Сравнение EPEM с BNO
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. EPEM is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
EPEM
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 31.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам EPEM и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 28.50% | 20.76% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | 1.18% |
Correlation
The correlation between EPEM and BNO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. BNO — Ранг доходности на риск
EPEM
BNO
Сравнение EPEM c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPEM | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 0.14 | +2.75 |
Просадки
Сравнение просадок EPEM и BNO
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -87.06% | +73.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -12.72% | +10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -40.16% | +38.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 41.56% | -22.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 35.40% | -16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 36.69% | -17.33% |
Сравнение комиссий EPEM и BNO
EPEM берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и BNO
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 3.66% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and BNO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPEM is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPEM is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
EPEM has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for BNO.
EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Harbor and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор