Сравнение EPDPX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDPX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDPX показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPDPX имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции PZRIX немного впереди с 10.15%.
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDPX и PZRIX
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
EPDPX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
EPDPX
PZRIX
Сравнение EPDPX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDPX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 2.67 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 3.39 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.52 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 3.09 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 14.29 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDPX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 2.67 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.69 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EPDPX и PZRIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и PZRIX
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и PZRIX
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDPX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -43.53% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -10.68% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -30.85% | +9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -43.53% | +10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -5.20% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -9.00% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.45% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и PZRIX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDPX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 5.45% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 8.92% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 14.17% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 15.85% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 17.02% | -2.14% |