Сравнение EPDPX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDPX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDPX показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции EPDPX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 9.83% против 9.04% соответственно.
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDPX и PPYPX
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
EPDPX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
EPDPX
PPYPX
Сравнение EPDPX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDPX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 2.24 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 2.85 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.43 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 2.83 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 13.07 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDPX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 2.24 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.47 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.48 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EPDPX и PPYPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и PPYPX
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и PPYPX
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDPX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -42.48% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -10.21% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -35.65% | +14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -42.48% | +9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -4.08% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -10.28% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.43% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и PPYPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDPX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 5.49% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 10.15% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 15.41% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 19.61% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 19.08% | -4.20% |