PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPDPX с IDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPDPX с IDV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPDPX или IDV.

Корреляция

Корреляция между EPDPX и IDV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPDPX и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPDPX:

1.25

IDV:

1.27

Коэф-т Сортино

EPDPX:

1.73

IDV:

1.79

Коэф-т Омега

EPDPX:

1.26

IDV:

1.25

Коэф-т Кальмара

EPDPX:

1.45

IDV:

1.76

Коэф-т Мартина

EPDPX:

3.81

IDV:

4.62

Индекс Язвы

EPDPX:

5.16%

IDV:

4.53%

Дневная вол-ть

EPDPX:

14.86%

IDV:

16.03%

Макс. просадка

EPDPX:

-39.88%

IDV:

-70.14%

Текущая просадка

EPDPX:

-1.88%

IDV:

-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, EPDPX показывает доходность 21.41%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 20.29%. За последние 10 лет акции EPDPX уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 3.91% против 5.05% соответственно.

EPDPX

С начала года

21.41%

1 месяц

7.13%

6 месяцев

13.55%

1 год

17.64%

5 лет

11.13%

10 лет

3.91%

IDV

С начала года

20.29%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

17.22%

1 год

19.48%

5 лет

13.49%

10 лет

5.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EPDPX и IDV

EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
IDV
iShares International Select Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPDPX и IDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPDPX
Ранг риск-скорректированной доходности EPDPX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг риск-скорректированной доходности IDV, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPDPX c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPDPX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPDPX и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPDPX и IDV

Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности IDV в 5.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		2.59%3.39%3.08%2.56%2.07%1.71%2.44%2.68%2.70%2.24%3.58%3.89%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.25%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.53%4.70%5.08%6.03%

Просадки

Сравнение просадок EPDPX и IDV

Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.88%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPDPX и IDV

EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...