Сравнение EPDPX с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPDPX или IDV.
Основные характеристики
| EPDPX | IDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.14% | 8.48% |
| Дох-ть за 1 год | 16.20% | 22.51% |
| Дох-ть за 3 года | 5.22% | 4.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.70% | 4.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.73% | 3.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 4.64 | 8.59 |
| Индекс Язвы | 3.24% | 2.55% |
| Дневная вол-ть | 11.81% | 12.92% |
| Макс. просадка | -39.21% | -70.14% |
| Текущая просадка | -5.82% | -4.96% |
Корреляция
Корреляция между EPDPX и IDV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и IDV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPDPX показывает доходность 8.14%, а IDV немного выше – 8.48%. За последние 10 лет акции EPDPX уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 2.73% против 3.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDPX и IDV
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPDPX c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и IDV
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности IDV в 6.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 3.14% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.71% | 2.44% | 2.68% | 2.70% | 2.24% | 3.58% | 3.89% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.08% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.53% | 4.70% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и IDV
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и IDV
Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) составляет 3.06%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.