Сравнение EPDPX с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDPX и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.90% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.40% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDPX показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции EPDPX уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 9.56% против 10.18% соответственно.
EPDPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 9.56%
IDV
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDPX и IDV
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
EPDPX vs. IDV — Ранг доходности на риск
EPDPX
IDV
Сравнение EPDPX c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDPX | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 2.88 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 3.58 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.59 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 4.08 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.67 | 18.18 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDPX | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.88 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.83 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между EPDPX и IDV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и IDV
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности IDV в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.83% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.61% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и IDV
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDPX | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -70.14% | +30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -10.76% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -29.19% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -42.50% | +9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -4.55% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -15.53% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.41% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и IDV
Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) составляет 6.49%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDPX | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 6.94% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 9.93% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 15.62% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 15.48% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 17.97% | -3.11% |