PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPDPX с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPDPX с IDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both funds - EPDPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Euro Pacific Asset Management, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Over the past 10 years, EPDPX returned 10.04%/yr vs 10.21%/yr for IDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EPDPX charges 1.52%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности EPDPX и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPDPX показывает доходность 12.69%, а IDV немного ниже – 12.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPDPX имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции IDV немного впереди с 10.21%.

EPDPX

1 день
-1.03%
1 месяц
0.65%
С начала года
12.69%
6 месяцев
15.88%
1 год
43.12%
3 года*
23.93%
5 лет*
13.51%
10 лет*
10.04%

IDV

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
12.42%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.70%
3 года*
25.24%
5 лет*
11.97%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPDPX и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		12.69%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.42%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between EPDPX and IDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2014 г.

0.81

The correlation between EPDPX and IDV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с DVYAEPDPX с EPLCXEPDPX с SPYEPDPX с SDIVEPDPX с NLREPDPX с EUDV.L
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

EPDPX vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPDPX c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPDPXIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.88

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.73

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.52

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

4.33

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

16.50

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPDPX vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPDPX на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPDPX и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPDPXIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.88

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.77

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.22

+0.25

Просадки

Сравнение просадок EPDPX и IDV

Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPDPXIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-70.14%

+30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-8.52%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-11.86%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.06%

-29.19%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

-42.50%

+9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-2.71%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-15.40%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.23%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EPDPX и IDV

EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 4.27% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPDPXIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.08%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

10.56%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

12.82%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

15.54%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

17.94%

-3.05%

Сравнение комиссий EPDPX и IDV

EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPDPX и IDV

Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности IDV в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.94%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

EPDPX and IDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPDPX has higher volatility (4.27%) compared to IDV (4.08%). In terms of maximum drawdown, EPDPX dropped -39.21% vs IDV's -70.14%.

EPDPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPDPX и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор