PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPD с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPD с QQQI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EPD (Enterprise Products Partners L.P.) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, EPD returned 24.43% vs 25.86% for QQQI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPD и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 10.58%.

EPD

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.72%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.53%
1 год
24.43%
3 года*
20.73%
5 лет*
15.96%
10 лет*
10.61%

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPD и QQQI

2026 (YTD)20252024
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		19.79%9.45%22.79%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between EPD and QQQI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.10

The correlation between EPD and QQQI shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enterprise Products Partners L.P.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

EPD vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPD c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPDQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.84

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.43

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.70

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

11.63

-2.13

EPD vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPD и QQQI

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPDQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-20.00%

-38.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-9.61%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-2.69%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-2.21%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.23%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и QQQI

Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 6.00% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPDQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.10%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

11.35%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

14.10%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.34%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

17.34%

+6.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и QQQI

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности QQQI в 13.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.88%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPD and QQQI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.10%) compared to EPD (6.00%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs QQQI's -20.00%.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPD и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор