PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPD с HESAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPD с HESAY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EPD (Enterprise Products Partners L.P.) and HESAY (Hermes International SA) are both stocks. EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while HESAY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EPD returned 10.34%/yr vs 19.32%/yr for HESAY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPD и HESAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Hermes International SA (HESAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у HESAY с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям HESAY по среднегодовой доходности: 10.34% против 19.32% соответственно.

EPD

1 день
-2.01%
1 месяц
-6.96%
С начала года
17.38%
6 месяцев
16.47%
1 год
21.58%
3 года*
19.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
10.34%

HESAY

1 день
1.42%
1 месяц
9.10%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-20.48%
1 год
-23.55%
3 года*
-1.78%
5 лет*
7.50%
10 лет*
19.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPD и HESAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		17.38%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%
HESAY
Hermes International SA		-18.99%4.83%13.70%38.27%-11.23%63.06%44.39%37.55%4.07%32.55%

Correlation

The correlation between EPD and HESAY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2009 г.

0.17

The correlation between EPD and HESAY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPD:

$79.83B

HESAY:

$208.86B

EPS

EPD:

$2.69

HESAY:

€8.67

Коэффициент P/E

EPD:

13.55

HESAY:

19.76

Коэффициент PEG

EPD:

2.18

HESAY:

1.19

Коэффициент P/S

EPD:

1.55

HESAY:

5.79

Общая выручка (12 мес.)

EPD:

$51.57B

HESAY:

€31.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPD:

$7.31B

HESAY:

€22.00B

EBITDA (12 мес.)

EPD:

$10.11B

HESAY:

€15.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enterprise Products Partners L.P.

Hermes International SA

Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN
Часто сравнивают с HESAY:
HESAY с MAHESAY с CCEP.LHESAY с PPRUYHESAY с MUL.LHESAY с QQQHESAY с AZOHESAY с VUSA.AS

Доходность на риск

EPD vs. HESAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HESAY
Ранг доходности на риск HESAY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESAY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPD c HESAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Hermes International SA (HESAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPDHESAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.78

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-0.98

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.89

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

-0.65

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

-1.16

+9.59

EPD vs. HESAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа HESAY равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и HESAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPD и HESAY

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки HESAY в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и HESAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPDHESAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-45.60%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-36.48%

+28.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-38.23%

+22.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-45.60%

+27.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-45.60%

-12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-32.28%

+23.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-10.86%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

20.41%

-17.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и HESAY

Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 5.65%, в то время как у Hermes International SA (HESAY) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPDHESAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.28%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

23.46%

-10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

30.45%

-14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

31.56%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

27.98%

-3.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и HESAY

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности HESAY в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.00%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%
HESAY
Hermes International SA		1.05%1.18%1.13%0.67%0.57%0.31%0.46%0.68%0.91%1.55%1.81%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPD и HESAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Hermes International SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
14.39B
7.91B
(EPD) Общая выручка
(HESAY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EPD значения в USD, HESAY значения в EUR

Сравнение рентабельности EPD и HESAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enterprise Products Partners L.P. и Hermes International SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
13.1%
71.6%
Активы портфеля
EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

HESAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

HESAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

HESAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

Часто задаваемые вопросы

EPD and HESAY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HESAY has higher volatility (7.28%) compared to EPD (5.65%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs HESAY's -45.60%.

EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPD и HESAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор