PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPAM с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPAM с TSLA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPAM или TSLA.

Корреляция

Корреляция между EPAM и TSLA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPAM и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPAM:

-0.07

TSLA:

1.40

Коэф-т Сортино

EPAM:

0.24

TSLA:

2.11

Коэф-т Омега

EPAM:

1.03

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

EPAM:

-0.02

TSLA:

1.66

Коэф-т Мартина

EPAM:

-0.10

TSLA:

4.00

Индекс Язвы

EPAM:

18.52%

TSLA:

24.27%

Дневная вол-ть

EPAM:

42.17%

TSLA:

72.45%

Макс. просадка

EPAM:

-80.02%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

EPAM:

-74.41%

TSLA:

-27.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPAM:

$10.46B

TSLA:

$1.13T

EPS

EPAM:

$7.11

TSLA:

$1.78

Коэффициент P/E

EPAM:

25.82

TSLA:

196.62

Коэффициент PEG

EPAM:

2.12

TSLA:

5.40

Коэффициент P/S

EPAM:

2.15

TSLA:

11.78

Коэффициент P/B

EPAM:

2.87

TSLA:

14.79

Общая выручка (12 мес.)

EPAM:

$4.86B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPAM:

$1.45B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

EPAM:

$675.00M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, EPAM показывает доходность -21.48%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -13.34%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 10.35% против 36.01% соответственно.

EPAM

С начала года

-21.48%

1 месяц

24.76%

6 месяцев

-21.97%

1 год

-2.24%

5 лет

-3.73%

10 лет

10.35%

TSLA

С начала года

-13.34%

1 месяц

45.00%

6 месяцев

9.12%

1 год

97.22%

5 лет

45.36%

10 лет

36.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPAM и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPAM
Ранг риск-скорректированной доходности EPAM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPAM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPAM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPAM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPAM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPAM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPAM c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPAM на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPAM и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPAM и TSLA

Ни EPAM, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EPAM и TSLA

Максимальная просадка EPAM за все время составила -80.02%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPAM и TSLA

Текущая волатильность для EPAM Systems, Inc. (EPAM) составляет 14.15%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.73%. Это указывает на то, что EPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPAM и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
1.30B
19.34B
(EPAM) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPAM и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EPAM Systems, Inc. и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
26.9%
16.3%
(EPAM) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
EPAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 349.68M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

EPAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.33M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

EPAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.48M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.