PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPAM с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPAM с NVDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPAM (EPAM Systems, Inc.) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, EPAM returned -27.91%/yr vs 54.54%/yr for NVDY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPAM и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPAM Systems, Inc. (EPAM) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPAM показывает доходность -52.52%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 13.06%.

EPAM

1 день
-5.76%
1 месяц
-12.04%
С начала года
-52.52%
6 месяцев
-51.36%
1 год
-44.15%
3 года*
-27.91%
5 лет*
-27.40%
10 лет*
2.56%

NVDY

1 день
-2.22%
1 месяц
5.54%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.67%
1 год
46.64%
3 года*
54.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPAM и NVDY

2026 (YTD)202520242023
EPAM
EPAM Systems, Inc.		-52.52%-12.38%-21.36%27.80%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		13.06%27.38%114.23%42.02%

Correlation

The correlation between EPAM and NVDY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.17

The correlation between EPAM and NVDY shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPAM Systems, Inc.

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с EPAM:
EPAM с GDYNEPAM с BTUEPAM с WITEPAM с UBEREPAM с SPYEPAM с MSFTEPAM с AMZN
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

EPAM vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPAM
Ранг доходности на риск EPAM: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPAM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPAM: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPAM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPAM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPAM: 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPAM c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPAMNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.72

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
2.29

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.29

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.66

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

9.00

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPAM vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPAM на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPAM и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPAMNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.72

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.64

-1.31

Просадки

Сравнение просадок EPAM и NVDY

Максимальная просадка EPAM за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPAMNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-34.08%

-53.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.49%

-12.81%

-46.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.49%

-34.08%

-37.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.44%

-6.66%

-79.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.66%

-6.15%

-19.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.95%

5.20%

+20.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EPAM и NVDY

EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что EPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPAMNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

9.46%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.00%

20.68%

+17.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

27.35%

+17.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.31%

38.24%

+16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.80%

38.24%

+7.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPAM и NVDY

EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.36%.

ПозицияTTM202520242023
EPAM
EPAM Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		61.36%83.10%83.65%22.32%

Часто задаваемые вопросы

EPAM and NVDY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPAM has higher volatility (16.68%) compared to NVDY (9.46%). In terms of maximum drawdown, EPAM dropped -87.50% vs NVDY's -34.08%.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPAM и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор