Сравнение EPAM с GOOG
EPAM (EPAM Systems, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. EPAM operates in Information Technology Services (Technology), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, EPAM returned 2.56%/yr vs 25.80%/yr for GOOG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPAM и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAM показывает доходность -52.52%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 2.56% против 25.80% соответственно.
EPAM
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- -52.52%
- 6 месяцев
- -51.36%
- 1 год
- -44.15%
- 3 года*
- -27.91%
- 5 лет*
- -27.40%
- 10 лет*
- 2.56%
GOOG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 112.81%
- 3 года*
- 42.00%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 25.80%
Сравнение доходности по годам EPAM и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | -52.52% | -12.38% | -21.36% | -9.28% | -50.97% | 86.54% | 68.91% | 82.88% | 7.99% | 67.05% |
GOOG Alphabet Inc | 13.43% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between EPAM and GOOG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between EPAM and GOOG has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EPAM:
$5.27B
GOOG:
$4.35T
EPAM:
$6.96
GOOG:
$13.11
EPAM:
13.98
GOOG:
27.12
EPAM:
0.97
GOOG:
10.28
EPAM:
1.54
GOOG:
9.09
EPAM:
$5.56B
GOOG:
$422.57B
EPAM:
$1.58B
GOOG:
$255.12B
EPAM:
$670.13M
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAM vs. GOOG — Ранг доходности на риск
EPAM
GOOG
Сравнение EPAM c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPAM | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.64 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 5.47 | -6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 19.89 | -21.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPAM | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 3.98 | -4.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.77 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.89 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.82 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок EPAM и GOOG
Максимальная просадка EPAM за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAM | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -44.60% | -42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.49% | -20.75% | -38.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.49% | -29.35% | -42.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.50% | -44.60% | -42.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.50% | -44.60% | -42.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.44% | -10.87% | -75.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.66% | -8.89% | -16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.95% | 5.69% | +20.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAM и GOOG
EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что EPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAM | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 8.08% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 20.16% | +17.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 28.59% | +16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.31% | 31.10% | +23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.80% | 28.99% | +16.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAM и GOOG
EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPAM и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPAM и GOOG
EPAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 388.01M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
EPAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.77M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
EPAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.52M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
EPAM and GOOG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPAM has higher volatility (16.68%) compared to GOOG (8.08%). In terms of maximum drawdown, EPAM dropped -87.50% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPAM и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор