Сравнение EPAM с CRWD
EPAM (EPAM Systems, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — EPAM in Information Technology Services, CRWD in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, EPAM returned -28.44%/yr vs 24.18%/yr for CRWD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPAM и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAM показывает доходность -53.45%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 45.66%.
EPAM
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- -53.45%
- 6 месяцев
- -54.50%
- 1 год
- -44.14%
- 3 года*
- -24.19%
- 5 лет*
- -28.44%
- 10 лет*
- 2.97%
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPAM и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | -53.45% | -12.38% | -21.36% | -9.28% | -50.97% | 86.54% | 68.91% | 19.56% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between EPAM and CRWD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.39 |
The correlation between EPAM and CRWD shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPAM:
$5.17B
CRWD:
$176.08B
EPAM:
$6.96
CRWD:
-$0.02
EPAM:
0.95
CRWD:
34.09
EPAM:
1.51
CRWD:
38.00
EPAM:
$5.56B
CRWD:
$5.09B
EPAM:
$1.58B
CRWD:
$3.82B
EPAM:
$670.13M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAM vs. CRWD — Ранг доходности на риск
EPAM
CRWD
Сравнение EPAM c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPAM | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.19 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.13 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 2.57 | -4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPAM и CRWD
Максимальная просадка EPAM за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAM | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -67.69% | -19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.49% | -37.18% | -22.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.49% | -44.44% | -27.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.50% | -67.69% | -19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.71% | -12.70% | -74.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -23.61% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.61% | 16.29% | +11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAM и CRWD
Текущая волатильность для EPAM Systems, Inc. (EPAM) составляет 15.10%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что EPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAM | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.10% | 18.47% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.74% | 37.66% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.61% | 45.48% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.30% | 50.78% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.80% | 56.07% | -10.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAM и CRWD
Ни EPAM, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPAM и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPAM и CRWD
EPAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 388.01M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
EPAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.77M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
EPAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.52M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
EPAM and CRWD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to EPAM (15.10%). In terms of maximum drawdown, EPAM dropped -87.50% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPAM и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор