PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EOSE с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EOSE и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOSE показывает доходность -65.45%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%.


EOSE

1 день
-9.38%
1 месяц
-41.85%
6 месяцев
-76.54%
С начала года
-65.45%
1 год
-21.89%
3 года*
3.42%
5 лет*
-25.42%
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.07%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOSE и USFR


2026 (YTD)202520242023202220212020
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc
-65.45%135.80%345.87%-26.35%-80.32%-63.92%112.65%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
2.07%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.04%

Correlation

The correlation between EOSE and USFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eos Energy Enterprises Inc

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

EOSE vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EOSE
Ранг доходности на риск EOSE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOSE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOSE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOSE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOSE: 3636
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOSE c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EOSEUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-14.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-50.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

14.02

-12.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

199.58

-199.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

797.11

-797.60

EOSE vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOSE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOSE и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EOSE и USFR

Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и USFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EOSEUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.88%

-1.36%

-96.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.36%

-0.02%

-79.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.25%

-0.06%

-83.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.41%

-0.18%

-96.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.99%

0.00%

-86.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.50%

-0.15%

-72.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.83%

0.00%

+44.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EOSE и USFR

Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 24.42% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EOSEUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.42%

0.07%

+24.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.85%

0.19%

+90.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.69%

0.27%

+113.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.52%

0.39%

+117.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.62%

0.77%

+111.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOSE и USFR

EOSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы


EOSE and USFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOSE has higher volatility (24.42%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOSE и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор