Сравнение EOSE с USFR
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 5 years, EOSE returned -25.42%/yr vs 3.77%/yr for USFR. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -65.45%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%.
EOSE
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -41.85%
- 6 месяцев
- -76.54%
- С начала года
- -65.45%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -25.42%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам EOSE и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -65.45% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% | 112.65% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.07% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.04% |
Correlation
The correlation between EOSE and USFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. USFR — Ранг доходности на риск
EOSE
USFR
Сравнение EOSE c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 14.02 | -12.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 199.58 | -199.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 797.11 | -797.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и USFR
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -1.36% | -96.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.36% | -0.02% | -79.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.25% | -0.06% | -83.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.41% | -0.18% | -96.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.99% | 0.00% | -86.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.50% | -0.15% | -72.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.83% | 0.00% | +44.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и USFR
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 24.42% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.42% | 0.07% | +24.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.85% | 0.19% | +90.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.69% | 0.27% | +113.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.52% | 0.39% | +117.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.62% | 0.77% | +111.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и USFR
EOSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
EOSE and USFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (24.42%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор