Сравнение EOSE с BTC-USD
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, EOSE returned -21.15%/yr vs 9.74%/yr for BTC-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -47.12%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%.
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -25.83%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам EOSE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% | 112.65% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 204.44% |
Correlation
The correlation between EOSE and BTC-USD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between EOSE and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
EOSE
BTC-USD
Сравнение EOSE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.87 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.77 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -1.33 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и BTC-USD
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -85.30% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -51.21% | -25.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.18% | -51.21% | -35.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.77% | -76.67% | -20.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -48.27% | -31.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.37% | -42.36% | -30.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.66% | 35.16% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и BTC-USD
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 31.08% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.08% | 11.97% | +19.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.90% | 34.64% | +57.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.13% | 35.59% | +79.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.06% | 44.57% | +72.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.92% | 56.61% | +56.31% |
Часто задаваемые вопросы
EOSE and BTC-USD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (31.08%) compared to BTC-USD (11.97%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs BTC-USD's -85.30%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор