PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOSE с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOSE с AIRR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) is a stock, while AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) is Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Over the past 5 years, EOSE returned -21.15%/yr vs 25.46%/yr for AIRR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EOSE и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOSE показывает доходность -47.12%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.74%.

EOSE

1 день
-2.26%
1 месяц
-25.83%
С начала года
-47.12%
6 месяцев
-59.16%
1 год
50.37%
3 года*
23.72%
5 лет*
-21.15%
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-1.26%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOSE и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		-47.12%135.80%345.87%-26.35%-80.32%-63.92%112.65%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%44.23%

Correlation

The correlation between EOSE and AIRR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eos Energy Enterprises Inc

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с EOSE:
EOSE с ENVXEOSE с SPYEOSE с TEEOSE с VRTEOSE с IWMEOSE с VOOEOSE с DUOL
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

EOSE vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOSE
Ранг доходности на риск EOSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOSE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOSE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOSE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOSE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOSE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOSE c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EOSEAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
2.50

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.22

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

5.01

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

18.33

-17.18

EOSE vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOSE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOSE и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EOSE и AIRR

Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOSEAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.88%

-42.37%

-55.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.10%

-13.09%

-64.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.18%

-27.95%

-59.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.77%

-27.95%

-68.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.09%

-1.89%

-78.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.37%

-7.48%

-64.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.66%

3.57%

+36.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EOSE и AIRR

Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 31.08% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOSEAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.08%

9.32%

+21.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.90%

20.81%

+71.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.13%

26.19%

+88.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.06%

25.45%

+91.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.92%

26.36%

+86.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOSE и AIRR

EOSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EOSE and AIRR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOSE has higher volatility (31.08%) compared to AIRR (9.32%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs AIRR's -42.37%.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOSE и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор