PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS с USA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOS с USA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) is Derivative Income fund actively managed by Eaton Vance, while USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock. Over the past 10 years, EOS returned 13.75%/yr vs 12.11%/yr for USA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EOS и USA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOS показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции EOS превзошли акции USA по среднегодовой доходности: 13.75% против 12.11% соответственно.

EOS

1 день
-0.87%
1 месяц
2.65%
С начала года
0.67%
6 месяцев
3.29%
1 год
6.37%
3 года*
19.54%
5 лет*
8.86%
10 лет*
13.75%

USA

1 день
-0.51%
1 месяц
1.22%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.11%
1 год
-2.70%
3 года*
9.02%
5 лет*
1.77%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOS и USA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		0.67%5.77%38.69%22.59%-26.50%20.30%29.45%30.32%2.77%27.89%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		-2.12%0.09%20.81%23.17%-25.20%33.76%12.89%39.70%-5.06%34.66%

Correlation

The correlation between EOS and USA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г.

0.64

The correlation between EOS and USA has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Liberty All-Star Equity Fund

Часто сравнивают с EOS:
EOS с CSQEOS с NMAIEOS с ADXEOS с EOIEOS с SPYEOS с QQQEOS с EXG
Часто сравнивают с USA:
USA с QQQUSA с SPYUSA с VOOUSA с ASGUSA с VTIUSA с ROMUSA с CET

Доходность на риск

EOS vs. USA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 55
Ранг коэф-та Мартина
USA
Ранг доходности на риск USA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOSUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-0.20

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-0.19

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.98

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.18

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

-0.43

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOS vs. USA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа USA равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOSUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.20

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.09

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.34

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EOS и USA

Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и USA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOSUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.74%

-69.15%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-15.28%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.31%

-17.69%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-34.05%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-47.07%

+5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-7.37%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-11.52%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

6.31%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS и USA

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOSUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.50%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

10.16%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

13.45%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

20.24%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

22.55%

-1.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOS и USA

Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности USA в 11.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.03%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		11.68%10.67%10.22%9.56%12.11%9.67%9.13%9.75%12.64%8.89%9.30%9.53%

Часто задаваемые вопросы

EOS and USA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOS has higher volatility (3.93%) compared to USA (2.50%). In terms of maximum drawdown, EOS dropped -55.74% vs USA's -69.15%.

EOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOS и USA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор