PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EOS и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOS и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		-9.11%5.77%38.69%22.59%-26.50%20.30%29.45%30.32%-15.98%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, EOS показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

EOS

1 день
1.86%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-9.11%
6 месяцев
-9.75%
1 год
6.69%
3 года*
17.33%
5 лет*
7.23%
10 лет*
12.84%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с EOS:
EOS с SPYEOS с NMAIEOS с QQQEOS с CSQEOS с ADXEOS с EXGEOS с VOO
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий EOS и JEPIX

EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

EOS vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOSJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.51

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.82

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.82

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

3.77

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOS vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOSJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.51

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.07

Корреляция

Корреляция между EOS и JEPIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOS и JEPIX

Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.77%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EOS и JEPIX

Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EOSJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.74%

-32.63%

-23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-10.49%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-13.67%

-20.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-5.53%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-3.19%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

2.27%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS и JEPIX

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOSJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

4.12%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

6.74%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

13.80%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

11.41%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

14.85%

+5.80%