Сравнение EOS с EISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).
EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности EOS и EISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOS и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -9.11% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.80% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EOS показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции EOS превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 12.84% против 9.69% соответственно.
EOS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 12.84%
EISMX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOS и EISMX
EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.
Доходность на риск
EOS vs. EISMX — Ранг доходности на риск
EOS
EISMX
Сравнение EOS c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.31 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | -0.33 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.36 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -0.82 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.31 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.24 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EOS и EISMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS и EISMX
Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности EISMX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.77% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.75% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок EOS и EISMX
Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и EISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOS | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -45.32% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -14.66% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -19.81% | -14.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -39.95% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -15.38% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -5.77% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 6.43% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS и EISMX
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOS | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 4.80% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 11.30% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 18.96% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 17.09% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 18.83% | +1.82% |