PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS с CLPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOS с CLPAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) and CLPAX (Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, EOS returned 13.46%/yr vs 8.15%/yr for CLPAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOS charges 1.09%/yr vs 1.74%/yr for CLPAX.

Доходность

Сравнение доходности EOS и CLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOS показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у CLPAX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции EOS превзошли акции CLPAX по среднегодовой доходности: 13.46% против 8.15% соответственно.

EOS

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-1.00%
3 года*
16.44%
5 лет*
6.94%
10 лет*
13.46%

CLPAX

1 день
-2.39%
1 месяц
-1.88%
С начала года
12.18%
6 месяцев
9.97%
1 год
21.62%
3 года*
14.92%
5 лет*
7.85%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOS и CLPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		-4.51%5.77%38.69%22.59%-26.50%20.30%29.45%30.32%2.77%27.89%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		12.18%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-3.65%8.20%

Correlation

The correlation between EOS and CLPAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.71

The correlation between EOS and CLPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EOS:
EOS с CSQEOS с EOIEOS с NMAIEOS с ADXEOS с SPYEOS с QQQEOS с EXG
Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с ROMCLPAX с QQQCLPAX с WFSPXCLPAX с SWPPXCLPAX с VOO

Доходность на риск

EOS vs. CLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 33
Ранг коэф-та Мартина
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS c CLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EOSCLPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.57

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.16

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.82

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

5.00

-5.19

EOS vs. CLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа CLPAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS и CLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EOS и CLPAX

Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и CLPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOSCLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.74%

-32.47%

-23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-12.87%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.31%

-18.37%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-32.47%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-32.47%

-8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-4.67%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-8.06%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

4.66%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS и CLPAX

Текущая волатильность для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) составляет 4.54%, в то время как у Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что EOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOSCLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

6.73%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

11.65%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

14.95%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

16.05%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

14.55%

+6.20%

Сравнение комиссий EOS и CLPAX

EOS берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии CLPAX в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOS и CLPAX

Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности CLPAX в 8.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		8.12%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.52%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%

Часто задаваемые вопросы

EOS and CLPAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLPAX has higher volatility (6.73%) compared to EOS (4.54%). In terms of maximum drawdown, EOS dropped -55.74% vs CLPAX's -32.47%.

CLPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOS и CLPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор