PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS с CLPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS с CLPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX).

EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EOS и CLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOS и CLPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		-9.11%5.77%38.69%22.59%-26.50%20.30%29.45%30.32%2.77%27.89%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		-6.01%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-3.65%8.20%

Доходность по периодам

С начала года, EOS показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у CLPAX с доходностью -6.01%. За последние 10 лет акции EOS превзошли акции CLPAX по среднегодовой доходности: 12.84% против 5.45% соответственно.

EOS

1 день
1.86%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-9.11%
6 месяцев
-9.75%
1 год
6.69%
3 года*
17.33%
5 лет*
7.23%
10 лет*
12.84%

CLPAX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-6.20%
1 год
14.98%
3 года*
11.51%
5 лет*
4.87%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EOS:
EOS с SPYEOS с NMAIEOS с QQQEOS с CSQEOS с ADXEOS с EXGEOS с VOO
Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с QQQCLPAX с SWPPXCLPAX с VOOCLPAX с VTSAXCLPAX с ROM

Сравнение комиссий EOS и CLPAX

EOS берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии CLPAX в 1.74%.

CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Доходность на риск

EOS vs. CLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS c CLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOSCLPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.95

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.47

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.21

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

3.60

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOS vs. CLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа CLPAX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS и CLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOSCLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.95

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.31

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.38

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.34

+0.07

Корреляция

Корреляция между EOS и CLPAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOS и CLPAX

Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности CLPAX в 9.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.77%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		9.69%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%

Просадки

Сравнение просадок EOS и CLPAX

Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и CLPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EOSCLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.74%

-32.47%

-23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-12.87%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-32.47%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-32.47%

-8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-11.89%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-8.16%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

4.32%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS и CLPAX

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOSCLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

3.45%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

9.92%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

16.59%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

15.63%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

14.39%

+6.26%