Сравнение ENZL с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ENZL и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENZL и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENZL и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -6.02% | 2.47% | -4.86% | 2.95% | -16.18% | -11.39% | 20.04% | 30.09% | 0.35% | 24.04% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ENZL показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 3.31% против 28.39% соответственно.
ENZL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 3.31%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENZL и SOXX
ENZL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
ENZL vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ENZL
SOXX
Сравнение ENZL c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENZL | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 2.03 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 2.63 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.38 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 4.44 | -4.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 16.46 | -15.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENZL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.03 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.54 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.86 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ENZL и SOXX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENZL и SOXX
Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.38% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ENZL и SOXX
Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENZL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -70.21% | +27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -18.27% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | -45.75% | +8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -45.75% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.49% | -7.95% | -25.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -20.10% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.92% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENZL и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 6.86%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENZL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 12.83% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 26.41% | -15.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 40.12% | -22.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 35.48% | -17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 32.98% | -12.60% |