Сравнение ENZL с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ENZL и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENZL и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENZL и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -6.02% | 2.47% | -4.86% | 2.95% | -16.18% | -11.39% | 20.04% | 30.09% | 0.35% | 24.04% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ENZL показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.31% против 9.83% соответственно.
ENZL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 3.31%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENZL и IWM
ENZL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
ENZL vs. IWM — Ранг доходности на риск
ENZL
IWM
Сравнение ENZL c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENZL | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.15 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.70 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.93 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 7.08 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENZL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.15 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.15 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ENZL и IWM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENZL и IWM
Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.38% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ENZL и IWM
Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENZL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -59.05% | +16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -13.74% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | -31.91% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -41.13% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.49% | -7.33% | -26.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -10.83% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.73% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENZL и IWM
Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 6.86%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENZL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 7.36% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 14.48% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 23.18% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 22.54% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 22.99% | -2.61% |