Сравнение ENZL с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
ENZL и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENZL и IPAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENZL и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -5.80% | 2.47% | -4.86% | 2.95% | -16.18% | -11.39% | 20.04% | 30.09% | 0.35% | 24.04% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.51% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
Доходность по периодам
С начала года, ENZL показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: 3.33% против 8.70% соответственно.
ENZL
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- -2.77%
- 5 лет*
- -5.18%
- 10 лет*
- 3.33%
IPAC
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENZL и IPAC
ENZL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.
Доходность на риск
ENZL vs. IPAC — Ранг доходности на риск
ENZL
IPAC
Сравнение ENZL c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENZL | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.47 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 2.07 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.39 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 9.08 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENZL | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.47 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.38 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.53 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ENZL и IPAC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENZL и IPAC
Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности IPAC в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.37% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.14% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок ENZL и IPAC
Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и IPAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENZL | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -30.99% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -11.49% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | -29.64% | -7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -30.99% | -11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.33% | -8.62% | -24.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -7.55% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.02% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENZL и IPAC
Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 7.12%, в то время как у iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENZL | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 8.46% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 12.68% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 19.43% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.50% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 16.58% | +3.81% |