Сравнение ENZL с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares Gold Trust (IAU).
ENZL и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENZL и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENZL и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -6.02% | 2.47% | -4.86% | 2.95% | -16.18% | -11.39% | 20.04% | 30.09% | 0.35% | 24.04% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ENZL показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 3.31% против 14.27% соответственно.
ENZL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 3.31%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENZL и IAU
ENZL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
ENZL vs. IAU — Ранг доходности на риск
ENZL
IAU
Сравнение ENZL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENZL | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.90 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 2.33 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.72 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 9.95 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENZL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.90 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 1.26 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.90 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.65 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ENZL и IAU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENZL и IAU
Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.38% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENZL и IAU
Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENZL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -45.14% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -19.18% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | -20.93% | -16.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -21.82% | -20.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.49% | -11.71% | -21.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -15.98% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 5.23% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENZL и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 6.86%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENZL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 10.44% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 24.15% | -12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 27.64% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 17.70% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 15.83% | +4.55% |