Сравнение ENZL с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
ENZL и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENZL и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENZL и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -6.02% | 2.47% | -4.86% | 2.95% | -16.18% | -11.39% | 20.04% | 30.09% | 0.35% | 24.04% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ENZL показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции ENZL превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 3.31% против 1.84% соответственно.
ENZL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 3.31%
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENZL и EWM
ENZL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
ENZL vs. EWM — Ранг доходности на риск
ENZL
EWM
Сравнение ENZL c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENZL | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.84 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 2.51 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.17 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 11.70 | -10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENZL | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.84 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.38 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.11 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.07 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между ENZL и EWM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENZL и EWM
Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.38% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок ENZL и EWM
Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENZL | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -89.19% | +46.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -9.09% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | -23.84% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -43.81% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.49% | -7.46% | -26.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -31.97% | +19.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.46% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENZL и EWM
iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ENZL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENZL | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.91% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 10.31% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 15.89% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 13.62% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 16.36% | +4.02% |