Сравнение ENZL с EPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).
ENZL и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENZL и EPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENZL и EPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -6.02% | 2.47% | -4.86% | 2.95% | -16.18% | -11.39% | 20.04% | 30.09% | 0.35% | 24.04% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.30% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ENZL показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям EPP по среднегодовой доходности: 3.31% против 7.43% соответственно.
ENZL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 3.31%
EPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENZL и EPP
ENZL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.
Доходность на риск
ENZL vs. EPP — Ранг доходности на риск
ENZL
EPP
Сравнение ENZL c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENZL | EPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.35 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.88 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.98 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 8.84 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENZL | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.35 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.31 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.39 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ENZL и EPP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENZL и EPP
Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности EPP в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.38% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.55% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок ENZL и EPP
Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и EPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENZL | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -66.01% | +23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -13.34% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | -26.31% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -39.30% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.49% | -5.65% | -27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -10.68% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.99% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENZL и EPP
iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеют волатильность 6.86% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENZL | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 7.07% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 11.17% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 18.62% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 17.30% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 19.10% | +1.28% |