Сравнение ENZL с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
ENZL и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENZL и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENZL и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -6.02% | 2.47% | -4.86% | 2.95% | -16.18% | -11.39% | 20.04% | 30.09% | 0.35% | 24.04% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ENZL показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 3.31% против 12.81% соответственно.
ENZL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 3.31%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENZL и DGRO
ENZL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
ENZL vs. DGRO — Ранг доходности на риск
ENZL
DGRO
Сравнение ENZL c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENZL | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.14 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.66 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.48 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 6.80 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENZL | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.14 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.74 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.77 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.73 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ENZL и DGRO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENZL и DGRO
Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.38% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок ENZL и DGRO
Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENZL | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -35.10% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -10.92% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | -19.31% | -17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -35.10% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.49% | -4.70% | -28.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -3.48% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.37% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENZL и DGRO
iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ENZL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENZL | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 3.57% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 7.21% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 14.47% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 13.84% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 16.63% | +3.75% |