PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENVX с VRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENVX с VRTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENVX (Enovix Corp) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. ENVX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while VRTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, ENVX returned -10.01%/yr vs 9.72%/yr for VRTX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENVX и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enovix Corp (ENVX) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENVX показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью -2.56%.

ENVX

1 день
1.58%
1 месяц
21.51%
С начала года
14.36%
6 месяцев
-8.03%
1 год
13.07%
3 года*
-10.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

VRTX

1 день
3.13%
1 месяц
4.10%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-3.42%
1 год
-0.92%
3 года*
9.72%
5 лет*
16.04%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENVX и VRTX

2026 (YTD)20252024202320222021
ENVX
Enovix Corp		14.36%-23.14%-13.18%0.64%-54.40%53.86%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		-2.56%12.58%-1.03%40.90%31.50%9.75%

Correlation

The correlation between ENVX and VRTX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENVX:

$1.82B

VRTX:

$113.22B

EPS

ENVX:

-$183.56

VRTX:

$16.87

Коэффициент P/S

ENVX:

0.23

VRTX:

9.27

Коэффициент P/B

ENVX:

0.01

VRTX:

4.27

Общая выручка (12 мес.)

ENVX:

$7.63B

VRTX:

$12.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENVX:

$1.56B

VRTX:

$10.57B

EBITDA (12 мес.)

ENVX:

-$43.98B

VRTX:

$5.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enovix Corp

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Часто сравнивают с ENVX:
ENVX с EOSEENVX с ROIVENVX с RIVNENVX с WRT1V.HEENVX с VOOENVX с NRGENVX с CRSP
Часто сравнивают с VRTX:
VRTX с REGNVRTX с LLYVRTX с BXVRTX с MOHVRTX с BMRNVRTX с ABBVVRTX с SHEL

Доходность на риск

ENVX vs. VRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENVX
Ранг доходности на риск ENVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг доходности на риск VRTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENVX c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovix Corp (ENVX) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENVXVRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
-0.03

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
0.20

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.03

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.04

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

-0.08

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENVX vs. VRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENVX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа VRTX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVX и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENVXVRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.03

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.25

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ENVX и VRTX

Максимальная просадка ENVX за все время составила -84.76%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVX и VRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENVXVRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.76%

-91.77%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-23.56%

-46.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.42%

-29.07%

-46.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.33%

-14.51%

-58.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.53%

-37.70%

-24.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.77%

11.17%

+35.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ENVX и VRTX

Enovix Corp (ENVX) имеет более высокую волатильность в 28.99% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что ENVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENVXVRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.99%

7.54%

+21.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.31%

21.84%

+35.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.10%

34.02%

+53.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.44%

28.94%

+64.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.44%

32.83%

+60.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVX и VRTX

Ни ENVX, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENVX и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enovix Corp и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.60B
2.99B
(ENVX) Общая выручка
(VRTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ENVX and VRTX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENVX has higher volatility (28.99%) compared to VRTX (7.54%). In terms of maximum drawdown, ENVX dropped -84.76% vs VRTX's -91.77%.

ENVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENVX и VRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор