Сравнение ENVX с EOSE
ENVX (Enovix Corp) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ENVX returned -21.22%/yr vs -25.42%/yr for EOSE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVX и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVX показывает доходность -35.70%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -65.45%.
ENVX
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -29.11%
- 6 месяцев
- -39.90%
- С начала года
- -35.70%
- 1 год
- -64.43%
- 3 года*
- -36.93%
- 5 лет*
- -21.22%
- 10 лет*
- —
EOSE
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -41.85%
- 6 месяцев
- -76.54%
- С начала года
- -65.45%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -25.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVX и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENVX Enovix Corp | -35.70% | -23.14% | -13.18% | 0.64% | -54.40% | 26.88% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -65.45% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -58.50% |
Correlation
The correlation between ENVX and EOSE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
ENVX:
$1.03B
EOSE:
$1.15B
ENVX:
-$182.30
EOSE:
-$1.33
ENVX:
0.13
EOSE:
8.85
ENVX:
$7.63B
EOSE:
$160.71M
ENVX:
$1.56B
EOSE:
-$163.73M
ENVX:
-$43.98B
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVX vs. EOSE — Ранг доходности на риск
ENVX
EOSE
Сравнение ENVX c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovix Corp (ENVX) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVX | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.06 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.28 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.49 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVX и EOSE
Максимальная просадка ENVX за все время составила -85.00%, что меньше максимальной просадки EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVX и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVX | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.00% | -97.88% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.50% | -79.36% | +8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.82% | -83.25% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.00% | -96.41% | +11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.00% | -86.99% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.29% | -72.50% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.15% | 44.83% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVX и EOSE
Enovix Corp (ENVX) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеют волатильность 24.48% и 24.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVX | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.48% | 24.42% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.78% | 90.85% | -31.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.41% | 113.69% | -27.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.49% | 117.52% | -24.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.75% | 112.62% | -18.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVX и EOSE
Ни ENVX, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVX и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enovix Corp и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENVX and EOSE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVX has higher volatility (24.48%) compared to EOSE (24.42%). In terms of maximum drawdown, ENVX dropped -85.00% vs EOSE's -97.88%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVX и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор