Сравнение ENVX с EOSE
ENVX (Enovix Corp) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, ENVX returned -19.23%/yr vs 14.47%/yr for EOSE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVX и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVX показывает доходность -17.24%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -46.86%.
ENVX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -16.55%
- С начала года
- -17.24%
- 6 месяцев
- -26.84%
- 1 год
- -20.71%
- 3 года*
- -19.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EOSE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -30.24%
- С начала года
- -46.86%
- 6 месяцев
- -49.33%
- 1 год
- 44.66%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- -19.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVX и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENVX Enovix Corp | -17.24% | -23.14% | -13.18% | 0.64% | -54.40% | 26.88% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -46.86% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -58.50% |
Correlation
The correlation between ENVX and EOSE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
ENVX:
$1.32B
EOSE:
$3.32B
ENVX:
-$183.56
EOSE:
-$1.45
ENVX:
0.17
EOSE:
12.46
ENVX:
$7.63B
EOSE:
$160.71M
ENVX:
$1.56B
EOSE:
-$163.73M
ENVX:
-$43.98B
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVX vs. EOSE — Ранг доходности на риск
ENVX
EOSE
Сравнение ENVX c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovix Corp (ENVX) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVX | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.58 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 1.08 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVX и EOSE
Максимальная просадка ENVX за все время составила -84.76%, что меньше максимальной просадки EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVX и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVX | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.76% | -97.88% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -77.10% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.42% | -87.18% | +11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.70% | -79.99% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.07% | -72.40% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.72% | 41.28% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVX и EOSE
Текущая волатильность для Enovix Corp (ENVX) составляет 27.49%, в то время как у Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) волатильность равна 31.30%. Это указывает на то, что ENVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVX | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.49% | 31.30% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.92% | 92.04% | -33.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.07% | 115.42% | -26.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.85% | 117.43% | -23.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.85% | 112.92% | -19.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVX и EOSE
Ни ENVX, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVX и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enovix Corp и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENVX and EOSE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (31.30%) compared to ENVX (27.49%). In terms of maximum drawdown, ENVX dropped -84.76% vs EOSE's -97.88%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVX и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор