Сравнение ENVX с NRG
ENVX (Enovix Corp) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. ENVX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, ENVX returned -19.83%/yr vs 25.69%/yr for NRG. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ENVX и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVX показывает доходность -41.31%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -23.44%.
ENVX
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- -33.07%
- С начала года
- -41.31%
- 1 год
- -61.93%
- 3 года*
- -34.97%
- 5 лет*
- -19.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.35%
NRG
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -14.08%
- 6 месяцев
- -15.60%
- С начала года
- -23.44%
- 1 год
- -28.92%
- 3 года*
- 50.38%
- 5 лет*
- 25.69%
- 10 лет*
- 26.99%
- Всё время*
- 13.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ENVX Enovix Corp | $27.18M | $28.10M | $42.08M |
| $520.16M | $384.81M | $385.29M |
Сравнение доходности по годам ENVX и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENVX Enovix Corp | -41.31% | -23.14% | -13.18% | 0.64% | -54.40% | 26.88% |
NRG NRG Energy, Inc. | -23.44% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 7.77% |
Correlation
The correlation between ENVX and NRG is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ENVX:
$935.88M
NRG:
$25.47B
ENVX:
-$182.30
NRG:
$4.23
ENVX:
0.12
NRG:
0.66
ENVX:
0.00
NRG:
6.03
ENVX:
$7.63B
NRG:
$36.75B
ENVX:
$1.56B
NRG:
$6.03B
ENVX:
-$43.98B
NRG:
$4.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVX vs. NRG — Ранг доходности на риск
ENVX
NRG
Сравнение ENVX c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovix Corp (ENVX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVX | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.81 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.79 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVX и NRG
Максимальная просадка ENVX за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVX и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVX | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.26% | -79.41% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.10% | -35.98% | -36.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.03% | -35.98% | -41.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.26% | -35.98% | -52.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.31% | -33.96% | -52.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.55% | -27.98% | -35.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.53% | 16.66% | +27.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVX и NRG
Enovix Corp (ENVX) имеет более высокую волатильность в 26.70% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 22.71%. Это указывает на то, что ENVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVX | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.70% | 22.71% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.85% | 39.31% | +22.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.92% | 49.18% | +34.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.86% | 41.07% | +52.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.81% | 39.54% | +54.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVX и NRG
ENVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVX Enovix Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.54% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVX и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enovix Corp и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENVX and NRG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVX has higher volatility (26.70%) compared to NRG (22.71%). In terms of maximum drawdown, ENVX dropped -88.26% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVX и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор