Сравнение ENVX с NRG
ENVX (Enovix Corp) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. ENVX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, ENVX returned -21.22%/yr vs 30.26%/yr for NRG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVX и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVX показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -16.12%.
ENVX
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -29.11%
- 6 месяцев
- -39.90%
- С начала года
- -35.70%
- 1 год
- -64.43%
- 3 года*
- -36.93%
- 5 лет*
- -21.22%
- 10 лет*
- —
NRG
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- -15.73%
- С начала года
- -16.12%
- 1 год
- -7.38%
- 3 года*
- 57.20%
- 5 лет*
- 30.26%
- 10 лет*
- 26.51%
Сравнение доходности по годам ENVX и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENVX Enovix Corp | -35.70% | -23.14% | -13.18% | 0.64% | -54.40% | 26.88% |
NRG NRG Energy, Inc. | -16.12% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 7.77% |
Correlation
The correlation between ENVX and NRG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ENVX:
$1.03B
NRG:
$28.01B
ENVX:
-$182.30
NRG:
$1.21
ENVX:
0.13
NRG:
0.81
ENVX:
0.00
NRG:
6.54
ENVX:
$7.63B
NRG:
$32.38B
ENVX:
$1.56B
NRG:
$4.69B
ENVX:
-$43.98B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVX vs. NRG — Ранг доходности на риск
ENVX
NRG
Сравнение ENVX c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovix Corp (ENVX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVX | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.22 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.48 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVX и NRG
Максимальная просадка ENVX за все время составила -85.00%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVX и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVX | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.00% | -79.41% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.50% | -34.24% | -36.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.82% | -34.24% | -41.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.00% | -34.24% | -50.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.00% | -27.64% | -57.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.29% | -27.98% | -35.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.15% | 15.39% | +35.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVX и NRG
Enovix Corp (ENVX) имеет более высокую волатильность в 24.48% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что ENVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVX | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.48% | 10.28% | +14.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.78% | 33.89% | +25.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.41% | 45.28% | +41.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.49% | 40.04% | +53.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.75% | 39.08% | +54.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVX и NRG
ENVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVX Enovix Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.38% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVX и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enovix Corp и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENVX and NRG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVX has higher volatility (24.48%) compared to NRG (10.28%). In terms of maximum drawdown, ENVX dropped -85.00% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVX и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор