Сравнение ENVX с NRG
ENVX (Enovix Corp) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. ENVX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, ENVX returned -10.01%/yr vs 62.41%/yr for NRG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVX и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVX показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -15.71%.
ENVX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 21.51%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -20.75%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 62.41%
- 5 лет*
- 35.13%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам ENVX и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENVX Enovix Corp | 14.36% | -23.14% | -13.18% | 0.64% | -54.40% | 53.86% |
NRG NRG Energy, Inc. | -15.71% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 8.76% |
Correlation
The correlation between ENVX and NRG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ENVX:
$1.82B
NRG:
$27.75B
ENVX:
-$183.56
NRG:
$1.21
ENVX:
0.23
NRG:
0.81
ENVX:
0.01
NRG:
6.57
ENVX:
$7.63B
NRG:
$32.38B
ENVX:
$1.56B
NRG:
$4.69B
ENVX:
-$43.98B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVX vs. NRG — Ранг доходности на риск
ENVX
NRG
Сравнение ENVX c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovix Corp (ENVX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENVX | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.43 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -1.09 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENVX | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.32 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.36 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ENVX и NRG
Максимальная просадка ENVX за все время составила -84.76%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVX и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVX | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.76% | -79.41% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -32.57% | -37.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.42% | -32.57% | -42.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.33% | -27.30% | -46.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.53% | -28.00% | -34.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.77% | 12.87% | +33.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVX и NRG
Enovix Corp (ENVX) имеет более высокую волатильность в 28.99% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.07%. Это указывает на то, что ENVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVX | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.99% | 15.07% | +13.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.31% | 34.35% | +22.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.10% | 44.31% | +42.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.44% | 39.93% | +53.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.44% | 39.27% | +54.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVX и NRG
ENVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVX Enovix Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.37% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVX и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enovix Corp и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENVX and NRG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVX has higher volatility (28.99%) compared to NRG (15.07%). In terms of maximum drawdown, ENVX dropped -84.76% vs NRG's -79.41%.
ENVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVX и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор