Сравнение ENVX с ROIV
ENVX (Enovix Corp) and ROIV (Roivant Sciences Ltd.) are both stocks. ENVX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ROIV operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, ENVX returned -36.93%/yr vs 42.20%/yr for ROIV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVX и ROIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVX показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у ROIV с доходностью 56.36%.
ENVX
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -29.11%
- 6 месяцев
- -39.90%
- С начала года
- -35.70%
- 1 год
- -64.43%
- 3 года*
- -36.93%
- 5 лет*
- -21.22%
- 10 лет*
- —
ROIV
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 11.58%
- 6 месяцев
- 45.62%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 194.02%
- 3 года*
- 42.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVX и ROIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENVX Enovix Corp | -35.70% | -23.14% | -13.18% | 0.64% | -54.40% | 44.42% |
ROIV Roivant Sciences Ltd. | 56.36% | 83.43% | 5.34% | 40.55% | -20.73% | 6.11% |
Correlation
The correlation between ENVX and ROIV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between ENVX and ROIV shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENVX:
$1.03B
ROIV:
$24.40B
ENVX:
-$182.30
ROIV:
-$0.43
ENVX:
0.13
ROIV:
2.84K
ENVX:
0.00
ROIV:
4.45
ENVX:
$7.63B
ROIV:
$8.26M
ENVX:
$1.56B
ROIV:
$6.98M
ENVX:
-$43.98B
ROIV:
-$316.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVX vs. ROIV — Ранг доходности на риск
ENVX
ROIV
Сравнение ENVX c ROIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovix Corp (ENVX) и Roivant Sciences Ltd. (ROIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVX | ROIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.74 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 15.21 | -16.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 44.67 | -45.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVX и ROIV
Максимальная просадка ENVX за все время составила -85.00%, что больше максимальной просадки ROIV в -79.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVX и ROIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVX | ROIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.00% | -79.22% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.50% | -12.84% | -57.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.82% | -36.47% | -39.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.00% | -7.82% | -77.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.29% | -26.99% | -36.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.15% | 4.36% | +46.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVX и ROIV
Enovix Corp (ENVX) имеет более высокую волатильность в 24.48% по сравнению с Roivant Sciences Ltd. (ROIV) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что ENVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVX | ROIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.48% | 9.83% | +14.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.78% | 33.69% | +26.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.41% | 41.85% | +44.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.49% | 60.16% | +33.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.75% | 60.16% | +33.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVX и ROIV
Ни ENVX, ни ROIV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVX и ROIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enovix Corp и Roivant Sciences Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENVX and ROIV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVX has higher volatility (24.48%) compared to ROIV (9.83%). In terms of maximum drawdown, ENVX dropped -85.00% vs ROIV's -79.22%.
ROIV currently has the higher Sharpe Ratio (4.67 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVX и ROIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор