Сравнение ENVX с ROIV
ENVX (Enovix Corp) and ROIV (Roivant Sciences Ltd.) are both stocks. ENVX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ROIV operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, ENVX returned -21.04%/yr vs 51.40%/yr for ROIV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVX и ROIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVX показывает доходность -18.74%, что значительно ниже, чем у ROIV с доходностью 56.73%.
ENVX
- 1 день
- -6.16%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- -18.74%
- 6 месяцев
- -28.17%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- -21.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROIV
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 56.73%
- 6 месяцев
- 51.16%
- 1 год
- 194.71%
- 3 года*
- 51.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVX и ROIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENVX Enovix Corp | -18.74% | -23.14% | -13.18% | 0.64% | -54.40% | 44.42% |
ROIV Roivant Sciences Ltd. | 56.73% | 83.43% | 5.34% | 40.55% | -20.73% | 6.11% |
Correlation
The correlation between ENVX and ROIV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between ENVX and ROIV shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENVX:
$1.29B
ROIV:
$23.60B
ENVX:
-$183.56
ROIV:
-$0.44
ENVX:
0.16
ROIV:
2.83K
ENVX:
0.01
ROIV:
4.46
ENVX:
$7.63B
ROIV:
$8.26M
ENVX:
$1.56B
ROIV:
$6.98M
ENVX:
-$43.98B
ROIV:
-$316.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVX vs. ROIV — Ранг доходности на риск
ENVX
ROIV
Сравнение ENVX c ROIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovix Corp (ENVX) и Roivant Sciences Ltd. (ROIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVX | ROIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.73 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 15.27 | -15.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 44.57 | -45.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVX и ROIV
Максимальная просадка ENVX за все время составила -84.76%, что больше максимальной просадки ROIV в -79.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVX и ROIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVX | ROIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.76% | -79.22% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -12.84% | -56.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.42% | -36.47% | -38.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.05% | 0.00% | -81.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.06% | -27.31% | -35.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.56% | 4.39% | +44.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVX и ROIV
Enovix Corp (ENVX) имеет более высокую волатильность в 28.84% по сравнению с Roivant Sciences Ltd. (ROIV) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что ENVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVX | ROIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.84% | 10.85% | +17.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.21% | 33.75% | +25.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.25% | 41.97% | +47.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.89% | 60.45% | +33.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.89% | 60.45% | +33.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVX и ROIV
Ни ENVX, ни ROIV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVX и ROIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enovix Corp и Roivant Sciences Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENVX and ROIV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVX has higher volatility (28.84%) compared to ROIV (10.85%). In terms of maximum drawdown, ENVX dropped -84.76% vs ROIV's -79.22%.
ROIV currently has the higher Sharpe Ratio (4.67 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVX и ROIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор