Сравнение ENVX с ROIV
ENVX (Enovix Corp) and ROIV (Roivant Sciences Ltd.) are both stocks. ENVX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ROIV operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, ENVX returned -12.97%/yr vs 44.87%/yr for ROIV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVX и ROIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVX показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у ROIV с доходностью 32.26%.
ENVX
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- 21.93%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- -12.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROIV
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 38.65%
- 1 год
- 155.22%
- 3 года*
- 44.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVX и ROIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENVX Enovix Corp | 12.59% | -23.14% | -13.18% | 0.64% | -54.40% | 44.95% |
ROIV Roivant Sciences Ltd. | 32.26% | 83.43% | 5.34% | 40.55% | -20.73% | 7.81% |
Correlation
The correlation between ENVX and ROIV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between ENVX and ROIV shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENVX:
$1.79B
ROIV:
$19.91B
ENVX:
-$183.56
ROIV:
-$0.44
ENVX:
0.23
ROIV:
2.39K
ENVX:
0.01
ROIV:
3.76
ENVX:
$7.63B
ROIV:
$8.26M
ENVX:
$1.56B
ROIV:
$6.98M
ENVX:
-$43.98B
ROIV:
-$316.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVX vs. ROIV — Ранг доходности на риск
ENVX
ROIV
Сравнение ENVX c ROIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovix Corp (ENVX) и Roivant Sciences Ltd. (ROIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENVX | ROIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.64 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 12.17 | -11.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 39.09 | -38.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENVX | ROIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 3.79 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.45 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ENVX и ROIV
Максимальная просадка ENVX за все время составила -84.76%, что больше максимальной просадки ROIV в -79.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVX и ROIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVX | ROIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.76% | -79.22% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -12.84% | -56.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.42% | -36.47% | -38.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.74% | -11.45% | -62.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.52% | -27.52% | -35.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.68% | 3.99% | +42.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVX и ROIV
Enovix Corp (ENVX) имеет более высокую волатильность в 29.00% по сравнению с Roivant Sciences Ltd. (ROIV) с волатильностью 16.81%. Это указывает на то, что ENVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVX | ROIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.00% | 16.81% | +12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.38% | 34.03% | +23.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.19% | 41.25% | +45.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.48% | 60.66% | +32.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.48% | 60.66% | +32.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVX и ROIV
Ни ENVX, ни ROIV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVX и ROIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enovix Corp и Roivant Sciences Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENVX and ROIV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVX has higher volatility (29.00%) compared to ROIV (16.81%). In terms of maximum drawdown, ENVX dropped -84.76% vs ROIV's -79.22%.
ROIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVX и ROIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор