Сравнение ENVX с ROIV

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ENVX с ROIV

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enovix Corp (ENVX) и Roivant Sciences Ltd. (ROIV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENVX или ROIV.

Корреляция

Корреляция между ENVX и ROIV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ENVX и ROIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enovix Corp (ENVX) и Roivant Sciences Ltd. (ROIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ENVX

ROIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENVX:

-0.10

ROIV:

-0.17

Коэф-т Сортино

ENVX:

0.70

ROIV:

-0.04

Коэф-т Омега

ENVX:

1.08

ROIV:

1.00

Коэф-т Кальмара

ENVX:

-0.13

ROIV:

-0.16

Коэф-т Мартина

ENVX:

-0.26

ROIV:

-0.51

Индекс Язвы

ENVX:

40.54%

ROIV:

10.35%

Дневная вол-ть

ENVX:

109.08%

ROIV:

30.48%

Макс. просадка

ENVX:

-84.76%

ROIV:

-79.22%

Текущая просадка

ENVX:

-82.80%

ROIV:

-24.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENVX:

$1.18B

ROIV:

$7.24B

EPS

ENVX:

-$1.34

ROIV:

-$1.01

Коэффициент P/S

ENVX:

51.06

ROIV:

59.08

Коэффициент P/B

ENVX:

4.78

ROIV:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

ENVX:

$17.80M

ROIV:

$68.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENVX:

-$245.00K

ROIV:

$62.34M

EBITDA (12 мес.)

ENVX:

-$53.94M

ROIV:

-$676.02M

Доходность по периодам

С начала года, ENVX показывает доходность -43.33%, что значительно ниже, чем у ROIV с доходностью -14.20%.

ENVX

С начала года

-43.33%

1 месяц

-24.23%

6 месяцев

-46.20%

1 год

2.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROIV

С начала года

-14.20%

1 месяц

-7.22%

6 месяцев

-14.85%

1 год

-2.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENVX и ROIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENVX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ROIV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENVX c ROIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovix Corp (ENVX) и Roivant Sciences Ltd. (ROIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ENVX: -0.10

ROIV: -0.17

Коэффициент Сортино

ENVX: 0.70

ROIV: -0.04

Коэффициент Омега

ENVX: 1.08

ROIV: 1.00

Коэффициент Кальмара

ENVX: -0.13

ROIV: -0.16

Коэффициент Мартина

ENVX: -0.26

ROIV: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа ENVX на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа ROIV равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVX и ROIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ENVX

ROIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVX и ROIV

Ни ENVX, ни ROIV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENVX и ROIV

Максимальная просадка ENVX за все время составила -84.76%, что больше максимальной просадки ROIV в -79.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVX и ROIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ENVX

ROIV

Волатильность

Сравнение волатильности ENVX и ROIV

Enovix Corp (ENVX) имеет более высокую волатильность в 32.96% по сравнению с Roivant Sciences Ltd. (ROIV) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что ENVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ENVX

ROIV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENVX и ROIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enovix Corp и Roivant Sciences Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ENVX с ROIV

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ENVX и ROIV

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENVX и ROIV

ENVX

ROIV

Сравнение ENVX c ROIV - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVX и ROIV

Просадки

Сравнение просадок ENVX и ROIV

Волатильность

Сравнение волатильности ENVX и ROIV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENVX и ROIV

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество