PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENVX с RIVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENVX и RIVN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ENVX и RIVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enovix Corp (ENVX) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.09%
33.66%
ENVX
RIVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENVX:

-0.44

RIVN:

-0.54

Коэф-т Сортино

ENVX:

-0.17

RIVN:

-0.43

Коэф-т Омега

ENVX:

0.98

RIVN:

0.95

Коэф-т Кальмара

ENVX:

-0.52

RIVN:

-0.43

Коэф-т Мартина

ENVX:

-1.17

RIVN:

-0.85

Индекс Язвы

ENVX:

37.62%

RIVN:

47.48%

Дневная вол-ть

ENVX:

100.89%

RIVN:

75.33%

Макс. просадка

ENVX:

-83.70%

RIVN:

-95.12%

Текущая просадка

ENVX:

-77.58%

RIVN:

-91.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENVX:

$1.63B

RIVN:

$15.00B

EPS

ENVX:

-$1.45

RIVN:

-$5.60

Общая выручка (12 мес.)

ENVX:

$20.74M

RIVN:

$4.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENVX:

-$15.49M

RIVN:

-$2.05B

EBITDA (12 мес.)

ENVX:

-$120.30M

RIVN:

-$4.13B

Доходность по периодам

С начала года, ENVX показывает доходность -35.86%, что значительно выше, чем у RIVN с доходностью -41.18%.


ENVX

С начала года

-35.86%

1 месяц

-10.08%

6 месяцев

-32.69%

1 год

-40.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RIVN

С начала года

-41.18%

1 месяц

35.69%

6 месяцев

33.59%

1 год

-40.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENVX c RIVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovix Corp (ENVX) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENVX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.40-0.54
Коэффициент Сортино ENVX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.08-0.43
Коэффициент Омега ENVX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.990.95
Коэффициент Кальмара ENVX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.48-0.43
Коэффициент Мартина ENVX, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.07-0.85
ENVX
RIVN

Показатель коэффициента Шарпа ENVX на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIVN равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVX и RIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.40
-0.54
ENVX
RIVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVX и RIVN

Ни ENVX, ни RIVN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENVX и RIVN

Максимальная просадка ENVX за все время составила -83.70%, что меньше максимальной просадки RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVX и RIVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-77.58%
-91.98%
ENVX
RIVN

Волатильность

Сравнение волатильности ENVX и RIVN

Текущая волатильность для Enovix Corp (ENVX) составляет 18.93%, в то время как у Rivian Automotive, Inc. (RIVN) волатильность равна 24.19%. Это указывает на то, что ENVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.93%
24.19%
ENVX
RIVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENVX и RIVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enovix Corp и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab