Сравнение ENVX с RIVN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ENVX с RIVN

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enovix Corp (ENVX) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENVX или RIVN.

Корреляция

Корреляция между ENVX и RIVN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ENVX и RIVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enovix Corp (ENVX) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ENVX

RIVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENVX:

-0.10

RIVN:

0.45

Коэф-т Сортино

ENVX:

0.70

RIVN:

1.22

Коэф-т Омега

ENVX:

1.08

RIVN:

1.14

Коэф-т Кальмара

ENVX:

-0.13

RIVN:

0.35

Коэф-т Мартина

ENVX:

-0.26

RIVN:

1.18

Индекс Язвы

ENVX:

40.54%

RIVN:

28.02%

Дневная вол-ть

ENVX:

109.08%

RIVN:

72.95%

Макс. просадка

ENVX:

-84.76%

RIVN:

-95.12%

Текущая просадка

ENVX:

-82.80%

RIVN:

-93.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENVX:

$1.18B

RIVN:

$13.03B

EPS

ENVX:

-$1.34

RIVN:

-$4.69

Коэффициент P/S

ENVX:

51.06

RIVN:

2.62

Коэффициент P/B

ENVX:

4.78

RIVN:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

ENVX:

$17.80M

RIVN:

$3.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENVX:

-$245.00K

RIVN:

-$744.00M

EBITDA (12 мес.)

ENVX:

-$53.94M

RIVN:

-$2.52B

Доходность по периодам

С начала года, ENVX показывает доходность -43.33%, что значительно ниже, чем у RIVN с доходностью -12.78%.

ENVX

С начала года

-43.33%

1 месяц

-24.23%

6 месяцев

-46.20%

1 год

2.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RIVN

С начала года

-12.78%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

15.54%

1 год

31.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENVX и RIVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENVX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RIVN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENVX c RIVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovix Corp (ENVX) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ENVX: -0.10

RIVN: 0.45

Коэффициент Сортино

ENVX: 0.70

RIVN: 1.22

Коэффициент Омега

ENVX: 1.08

RIVN: 1.14

Коэффициент Кальмара

ENVX: -0.13

RIVN: 0.35

Коэффициент Мартина

ENVX: -0.26

RIVN: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа ENVX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа RIVN равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVX и RIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ENVX

RIVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVX и RIVN

Ни ENVX, ни RIVN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENVX и RIVN

Максимальная просадка ENVX за все время составила -84.76%, что меньше максимальной просадки RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVX и RIVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ENVX

RIVN

Волатильность

Сравнение волатильности ENVX и RIVN

Enovix Corp (ENVX) имеет более высокую волатильность в 32.96% по сравнению с Rivian Automotive, Inc. (RIVN) с волатильностью 21.76%. Это указывает на то, что ENVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ENVX

RIVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENVX и RIVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enovix Corp и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ENVX с RIVN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ENVX и RIVN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENVX и RIVN

ENVX

RIVN

Сравнение ENVX c RIVN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVX и RIVN

Просадки

Сравнение просадок ENVX и RIVN

Волатильность

Сравнение волатильности ENVX и RIVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENVX и RIVN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество