Сравнение ENVX с RIVN
ENVX (Enovix Corp) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. ENVX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, ENVX returned -19.23%/yr vs 3.38%/yr for RIVN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVX и RIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVX показывает доходность -17.24%, что значительно выше, чем у RIVN с доходностью -24.61%.
ENVX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -16.55%
- С начала года
- -17.24%
- 6 месяцев
- -26.84%
- 1 год
- -20.71%
- 3 года*
- -19.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RIVN
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -24.61%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVX и RIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENVX Enovix Corp | -17.24% | -23.14% | -13.18% | 0.64% | -54.40% | -8.15% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -24.61% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
Correlation
The correlation between ENVX and RIVN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between ENVX and RIVN shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENVX:
$1.32B
RIVN:
$18.56B
ENVX:
-$183.56
RIVN:
-$2.90
ENVX:
0.17
RIVN:
3.26
ENVX:
0.01
RIVN:
4.19
ENVX:
$7.63B
RIVN:
$5.53B
ENVX:
$1.56B
RIVN:
$57.00M
ENVX:
-$43.98B
RIVN:
-$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVX vs. RIVN — Ранг доходности на риск
ENVX
RIVN
Сравнение ENVX c RIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovix Corp (ENVX) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVX | RIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.19 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 0.36 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVX и RIVN
Максимальная просадка ENVX за все время составила -84.76%, что меньше максимальной просадки RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVX и RIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVX | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.76% | -95.12% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -42.54% | -27.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.42% | -69.61% | -5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.70% | -91.36% | +10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.07% | -86.36% | +23.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.72% | 22.30% | +26.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVX и RIVN
Enovix Corp (ENVX) имеет более высокую волатильность в 27.49% по сравнению с Rivian Automotive, Inc. (RIVN) с волатильностью 23.26%. Это указывает на то, что ENVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVX | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.49% | 23.26% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.92% | 45.61% | +13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.07% | 65.98% | +23.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.85% | 77.43% | +16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.85% | 77.43% | +16.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVX и RIVN
Ни ENVX, ни RIVN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVX и RIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enovix Corp и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENVX and RIVN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVX has higher volatility (27.49%) compared to RIVN (23.26%). In terms of maximum drawdown, ENVX dropped -84.76% vs RIVN's -95.12%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVX и RIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор