Сравнение ENVX с CRSP
ENVX (Enovix Corp) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. ENVX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ENVX returned -21.22%/yr vs -17.39%/yr for CRSP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVX и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVX показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью -7.38%.
ENVX
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -29.11%
- 6 месяцев
- -39.90%
- С начала года
- -35.70%
- 1 год
- -64.43%
- 3 года*
- -36.93%
- 5 лет*
- -21.22%
- 10 лет*
- —
CRSP
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -6.63%
- 6 месяцев
- -10.40%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.86%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVX и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENVX Enovix Corp | -35.70% | -23.14% | -13.18% | 0.64% | -54.40% | 26.88% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -7.38% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -41.85% |
Correlation
The correlation between ENVX and CRSP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
ENVX:
$1.03B
CRSP:
$4.68B
ENVX:
-$182.30
CRSP:
-$6.15
ENVX:
0.13
CRSP:
1.09K
ENVX:
0.00
CRSP:
2.57
ENVX:
$7.63B
CRSP:
$4.10M
ENVX:
$1.56B
CRSP:
-$171.17M
ENVX:
-$43.98B
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVX vs. CRSP — Ранг доходности на риск
ENVX
CRSP
Сравнение ENVX c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovix Corp (ENVX) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVX | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.02 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.28 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.44 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVX и CRSP
Максимальная просадка ENVX за все время составила -85.00%, примерно равная максимальной просадке CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVX и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVX | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.00% | -85.11% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.50% | -42.25% | -28.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.82% | -64.91% | -10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.00% | -77.31% | -7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.00% | -76.88% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.29% | -49.46% | -13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.15% | 26.90% | +24.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVX и CRSP
Enovix Corp (ENVX) имеет более высокую волатильность в 24.48% по сравнению с CRISPR Therapeutics AG (CRSP) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что ENVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVX | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.48% | 15.43% | +9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.78% | 45.06% | +14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.41% | 62.12% | +24.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.49% | 60.69% | +32.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.75% | 64.27% | +29.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVX и CRSP
Ни ENVX, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVX и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enovix Corp и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENVX and CRSP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVX has higher volatility (24.48%) compared to CRSP (15.43%). In terms of maximum drawdown, ENVX dropped -85.00% vs CRSP's -85.11%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVX и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор