PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENVX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENVX с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enovix Corp (ENVX) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ENVX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enovix Corp (ENVX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENVX и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021
ENVX
Enovix Corp		-32.01%-23.14%-13.18%0.64%-54.40%53.86%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-18.29%

Доходность по периодам

С начала года, ENVX показывает доходность -32.01%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

ENVX

1 день
-4.05%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-32.01%
6 месяцев
-55.27%
1 год
-23.66%
3 года*
-27.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enovix Corp

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ENVX:
ENVX с EOSEENVX с ROIVENVX с RIVNENVX с NRGENVX с WRT1V.HEENVX с VOOENVX с SPY
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

ENVX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENVX
Ранг доходности на риск ENVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENVX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovix Corp (ENVX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENVXARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.02

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.66

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.40

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.56

3.60

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENVX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENVX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENVXARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.02

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.32

-0.55

Корреляция

Корреляция между ENVX и ARKK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVX и ARKK

Ни ENVX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENVX
Enovix Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ENVX и ARKK

Максимальная просадка ENVX за все время составила -84.76%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVX и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

ENVXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.76%

-80.97%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-31.35%

-38.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.14%

-55.71%

-28.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.93%

-29.81%

-32.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.38%

12.16%

+28.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ENVX и ARKK

Enovix Corp (ENVX) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что ENVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENVXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.42%

12.59%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.12%

27.62%

+33.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.56%

42.55%

+46.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.67%

46.38%

+47.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.67%

40.11%

+53.56%