PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENVX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENVX с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENVX (Enovix Corp) is a stock, while ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 3 years, ENVX returned -10.01%/yr vs 24.28%/yr for ARKK. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ENVX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enovix Corp (ENVX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENVX показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%.

ENVX

1 день
1.58%
1 месяц
21.51%
С начала года
14.36%
6 месяцев
-8.03%
1 год
13.07%
3 года*
-10.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENVX и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021
ENVX
Enovix Corp		14.36%-23.14%-13.18%0.64%-54.40%53.86%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-18.29%

Correlation

The correlation between ENVX and ARKK is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.59

The correlation between ENVX and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enovix Corp

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ENVX:
ENVX с EOSEENVX с ROIVENVX с RIVNENVX с WRT1V.HEENVX с VOOENVX с NRGENVX с CRSP
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

ENVX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENVX
Ранг доходности на риск ENVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENVX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovix Corp (ENVX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENVXARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.05

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.61

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.22

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

2.71

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENVX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENVX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENVXARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.05

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.35

-0.48

Просадки

Сравнение просадок ENVX и ARKK

Максимальная просадка ENVX за все время составила -84.76%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVX и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENVXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.76%

-80.97%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-31.35%

-38.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.42%

-39.56%

-35.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.33%

-48.15%

-25.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.53%

-30.13%

-32.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.77%

14.09%

+32.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ENVX и ARKK

Enovix Corp (ENVX) имеет более высокую волатильность в 28.99% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что ENVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENVXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.99%

9.47%

+19.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.31%

25.18%

+32.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.10%

36.42%

+50.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.44%

46.29%

+47.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.44%

40.26%

+53.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVX и ARKK

Ни ENVX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ENVX
Enovix Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENVX and ARKK have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENVX has higher volatility (28.99%) compared to ARKK (9.47%). In terms of maximum drawdown, ENVX dropped -84.76% vs ARKK's -80.97%.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENVX и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор