Сравнение ENVB с MSTY
ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ENVB returned -91.00% vs -66.58% for MSTY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -62.81%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -27.80%.
ENVB
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -38.91%
- С начала года
- -62.81%
- 6 месяцев
- -71.09%
- 1 год
- -91.00%
- 3 года*
- -87.42%
- 5 лет*
- -85.20%
- 10 лет*
- -75.09%
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVB и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -62.81% | -94.37% | -58.18% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between ENVB and MSTY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ENVB
MSTY
Сравнение ENVB c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVB | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.93 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.35 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVB и MSTY
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -71.79% | -28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.64% | -71.79% | -20.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -71.62% | -28.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.10% | -26.97% | -59.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.99% | 49.36% | +18.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и MSTY
Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 19.32%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | 19.32% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.52% | 49.66% | +55.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.84% | 62.02% | +112.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.05% | 71.82% | +84.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.54% | 71.82% | +92.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и MSTY
ENVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 286.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
ENVB and MSTY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (21.90%) compared to MSTY (19.32%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs MSTY's -71.79%.
ENVB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор