Сравнение ENVB с MSTY
ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ENVB returned -91.01% vs -74.10% for MSTY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -62.53%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
ENVB
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -66.67%
- С начала года
- -62.53%
- 1 год
- -91.01%
- 3 года*
- -86.04%
- 5 лет*
- -84.98%
- 10 лет*
- -75.07%
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVB и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -62.53% | -94.37% | -58.18% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between ENVB and MSTY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ENVB
MSTY
Сравнение ENVB c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVB | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.96 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.40 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVB и MSTY
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.40% | -22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.64% | -77.37% | -15.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -74.10% | -25.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.19% | -28.24% | -57.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.83% | 52.80% | +19.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и MSTY
Текущая волатильность для Enveric Biosciences Inc (ENVB) составляет 19.77%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что ENVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 23.12% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.24% | 52.77% | +51.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.28% | 64.70% | +110.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.81% | 72.23% | +83.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.87% | 72.23% | +91.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и MSTY
ENVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
ENVB and MSTY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to ENVB (19.77%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs MSTY's -77.40%.
ENVB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор