Сравнение ENVB с JEPQ
ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, ENVB returned -86.04%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -62.53%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.
ENVB
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -66.67%
- С начала года
- -62.53%
- 1 год
- -91.01%
- 3 года*
- -86.04%
- 5 лет*
- -84.98%
- 10 лет*
- -75.07%
JEPQ
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVB и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -62.53% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -84.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.89% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between ENVB and JEPQ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
ENVB
JEPQ
Сравнение ENVB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVB | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.39 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 10.98 | -12.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVB и JEPQ
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -20.07% | -79.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.64% | -8.82% | -83.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.76% | -20.07% | -79.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.57% | -97.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.19% | -3.37% | -82.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.83% | 1.92% | +69.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и JEPQ
Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 5.76% | +14.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.24% | 11.42% | +92.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.28% | 13.83% | +161.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.81% | 16.82% | +138.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.87% | 16.82% | +147.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и JEPQ
ENVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.57% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
ENVB and JEPQ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (19.77%) compared to JEPQ (5.76%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор