Сравнение ENVA с META
ENVA (Enova International, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ENVA operates in Credit Services (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ENVA returned 38.77%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVA и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVA показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции ENVA превзошли акции META по среднегодовой доходности: 38.77% против 17.39% соответственно.
ENVA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 102.88%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 39.68%
- 10 лет*
- 38.77%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам ENVA и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 20.44% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | 28.03% | 21.12% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between ENVA and META is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between ENVA and META shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENVA:
$4.99B
META:
$1.45T
ENVA:
$12.29
META:
$27.47
ENVA:
15.40
META:
20.64
ENVA:
0.83
META:
0.85
ENVA:
1.53
META:
6.78
ENVA:
3.56
META:
5.97
ENVA:
$3.28B
META:
$214.96B
ENVA:
$1.23B
META:
$176.14B
ENVA:
$456.13M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVA vs. META — Ранг доходности на риск
ENVA
META
Сравнение ENVA c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVA | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.93 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -0.54 | +4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | -1.12 | +11.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVA и META
Максимальная просадка ENVA за все время составила -84.26%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.26% | -76.74% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -33.30% | +8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.01% | -34.15% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -76.74% | +33.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.57% | -76.74% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -28.06% | +27.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -15.83% | -15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 16.06% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVA и META
Enova International, Inc. (ENVA) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что ENVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 10.17% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.77% | 26.91% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.58% | 35.52% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 44.04% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.25% | 38.67% | +10.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVA и META
ENVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVA и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENVA и META
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ENVA and META have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVA has higher volatility (11.26%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -84.26% vs META's -76.74%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVA и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор